PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEQX с FDEWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEQX с FDEWX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDEQX (Fidelity Disciplined Equity Fund) and FDEWX (Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class) are both mutual funds - FDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FDEWX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDEQX returned 14.74%/yr vs 11.86%/yr for FDEWX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FDEQX charges 0.79%/yr vs 0.12%/yr for FDEWX.

Доходность

Сравнение доходности FDEQX и FDEWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEQX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у FDEWX с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции FDEQX превзошли акции FDEWX по среднегодовой доходности: 14.74% против 11.86% соответственно.

FDEQX

1 день
-0.59%
1 месяц
4.41%
С начала года
13.81%
6 месяцев
13.21%
1 год
29.02%
3 года*
24.02%
5 лет*
13.16%
10 лет*
14.74%

FDEWX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.80%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.40%
1 год
27.28%
3 года*
19.22%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEQX и FDEWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund		13.81%16.43%25.01%34.07%-28.06%27.62%29.80%31.95%-10.37%20.15%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		11.71%21.39%14.14%19.95%-18.01%15.88%16.46%25.94%-7.19%20.53%

Correlation

The correlation between FDEQX and FDEWX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г.

0.93

The correlation between FDEQX and FDEWX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disciplined Equity Fund

Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class

Часто сравнивают с FDEQX:
FDEQX с FXAIXFDEQX с FSELXFDEQX с IVVFDEQX с FCNTXFDEQX с IWYFDEQX с VDIGXFDEQX с VYM
Часто сравнивают с FDEWX:
FDEWX с FDEEXFDEWX с VFFVXFDEWX с VOOFDEWX с FZROXFDEWX с SPYFDEWX с VTIFDEWX с TRRNX

Доходность на риск

FDEQX vs. FDEWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEQX
Ранг доходности на риск FDEQX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEQX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEQX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEQX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEQX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEQX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FDEWX
Ранг доходности на риск FDEWX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEWX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEWX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEWX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEWX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEWX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEQX c FDEWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEQXFDEWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.39

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.31

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.07

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

13.55

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEQX vs. FDEWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEQX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEWX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEQX и FDEWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEQXFDEWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.39

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.69

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FDEQX и FDEWX

Максимальная просадка FDEQX за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки FDEWX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и FDEWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEQXFDEWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.27%

-30.69%

-24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.07%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.31%

-14.74%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-26.22%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-30.69%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.80%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.89%

-4.23%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.05%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEQX и FDEWX

Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class (FDEWX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEQXFDEWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

3.62%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

9.43%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

11.64%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

14.39%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.01%

15.17%

+4.84%

Сравнение комиссий FDEQX и FDEWX

FDEQX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDEWX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEQX и FDEWX

Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности FDEWX в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund		7.08%8.06%9.23%4.55%2.89%1.43%0.02%0.54%15.29%2.89%1.46%5.20%
FDEWX
Fidelity Freedom Index 2055 Fund Investor Class		1.70%1.97%1.98%1.92%2.24%1.89%1.85%10.83%2.36%1.93%2.42%2.31%

Часто задаваемые вопросы

FDEQX and FDEWX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEQX has higher volatility (4.43%) compared to FDEWX (3.62%). In terms of maximum drawdown, FDEQX dropped -55.27% vs FDEWX's -30.69%.

FDEWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEQX и FDEWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор