Сравнение FDEQX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEQX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEQX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | -5.82% | 16.43% | 25.01% | 34.07% | -28.06% | 27.62% | 29.80% | 31.95% | -10.37% | 20.15% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEQX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDEQX имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции SCHD немного отстают с 12.30%.
FDEQX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 18.54%
- 3 года*
- 18.76%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 12.57%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEQX и SCHD
FDEQX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
FDEQX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
FDEQX
SCHD
Сравнение FDEQX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEQX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.34 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.09 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 3.69 | +2.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FDEQX и SCHD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEQX и SCHD
Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEQX Fidelity Disciplined Equity Fund | 8.56% | 8.06% | 9.23% | 4.55% | 2.89% | 1.43% | 0.02% | 0.54% | 15.29% | 2.89% | 1.46% | 5.20% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок FDEQX и SCHD
Максимальная просадка FDEQX за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.27% | -33.37% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.02% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.91% | -16.85% | -16.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.91% | -33.37% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -3.27% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -3.34% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.76% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEQX и SCHD
Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEQX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 2.35% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 7.93% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 15.69% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 14.40% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.94% | 16.69% | +3.25% |