PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEQX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEQX с FNILX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDEQX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEQX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund		-4.46%16.43%25.01%34.07%-28.06%27.62%29.80%31.95%-16.22%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-3.93%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FDEQX показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у FNILX с доходностью -3.93%.

FDEQX

1 день
1.44%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-4.46%
6 месяцев
-3.51%
1 год
19.27%
3 года*
19.33%
5 лет*
10.31%
10 лет*
12.73%

FNILX

1 день
0.69%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.01%
1 год
17.26%
3 года*
18.84%
5 лет*
11.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disciplined Equity Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FDEQX:
FDEQX с FXAIXFDEQX с IVVFDEQX с FDEWXFDEQX с FSELXFDEQX с IWYFDEQX с VDIGXFDEQX с FCNTX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FDEQX и FNILX

FDEQX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FDEQX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEQX
Ранг доходности на риск FDEQX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEQX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEQX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEQX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEQX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEQX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEQXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.98

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.52

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.49

7.16

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEQX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEQX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEQX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEQXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.98

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.66

-0.08

Корреляция

Корреляция между FDEQX и FNILX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEQX и FNILX

Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности FNILX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund		8.44%8.06%9.23%4.55%2.89%1.43%0.02%0.54%15.29%2.89%1.46%5.20%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.05%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEQX и FNILX

Максимальная просадка FDEQX за все время составила -55.27%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEQXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.27%

-33.76%

-21.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.01%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-25.40%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.76%

-5.71%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-5.47%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.59%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEQX и FNILX

Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEQXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.36%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

9.60%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.24%

18.45%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.26%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

20.19%

-0.25%