PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEQX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEQX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

FDEQX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1988 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEQX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEQX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund		-5.82%16.43%25.01%34.07%-28.06%27.62%29.80%31.95%-10.37%20.15%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, FDEQX показывает доходность -5.82%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции FDEQX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.57% против 16.68% соответственно.

FDEQX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.65%
С начала года
-5.82%
6 месяцев
-4.62%
1 год
18.54%
3 года*
18.76%
5 лет*
10.00%
10 лет*
12.57%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disciplined Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с FDEQX:
FDEQX с FXAIXFDEQX с IVVFDEQX с FDEWXFDEQX с FSELXFDEQX с IWYFDEQX с VDIGXFDEQX с FCNTX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий FDEQX и ADX

FDEQX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

FDEQX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEQX
Ранг доходности на риск FDEQX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEQX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEQX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEQX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEQX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEQX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEQX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEQXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.47

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.18

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.56

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

11.81

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEQX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEQX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEQX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEQXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.47

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.09

+0.49

Корреляция

Корреляция между FDEQX и ADX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEQX и ADX

Дивидендная доходность FDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEQX
Fidelity Disciplined Equity Fund		8.56%8.06%9.23%4.55%2.89%1.43%0.02%0.54%15.29%2.89%1.46%5.20%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок FDEQX и ADX

Максимальная просадка FDEQX за все время составила -55.27%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEQX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEQXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.27%

-71.60%

+16.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-11.12%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.91%

-25.07%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.91%

-37.17%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-4.36%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-23.22%

+13.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.41%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEQX и ADX

Fidelity Disciplined Equity Fund (FDEQX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что FDEQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEQXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.64%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

10.77%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.20%

18.76%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.23%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

17.96%

+1.98%