Сравнение FDEM с FIDI
FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while FIDI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity® International High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.43%/yr vs 10.43%/yr for FIDI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEM charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и FIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у FIDI с доходностью 8.93%.
FDEM
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 22.58%
- 6 месяцев
- 24.26%
- 1 год
- 45.52%
- 3 года*
- 23.79%
- 5 лет*
- 9.43%
- 10 лет*
- —
FIDI
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 8.93%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDEM и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 22.58% | 26.75% | 9.34% | 17.26% | -13.11% | -3.52% | 8.87% | 5.73% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 8.93% | 39.34% | -0.06% | 16.28% | -4.73% | 16.87% | -11.68% | 5.44% |
Correlation
The correlation between FDEM and FIDI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г. | 0.66 |
The correlation between FDEM and FIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEM vs. FIDI — Ранг доходности на риск
FDEM
FIDI
Сравнение FDEM c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEM | FIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.39 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.65 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 13.04 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEM | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 2.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.31 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и FIDI
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEM | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -46.34% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -6.96% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -12.09% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -26.05% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -2.24% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -9.79% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.94% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и FIDI
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity International High Dividend ETF (FIDI) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEM | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 3.09% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 9.00% | +6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 11.60% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 14.84% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.91% | 18.73% | -0.82% |
Сравнение комиссий FDEM и FIDI
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FIDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и FIDI
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности FIDI в 4.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 2.66% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.13% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% |
Часто задаваемые вопросы
FDEM and FIDI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEM has higher volatility (7.26%) compared to FIDI (3.09%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs FIDI's -46.34%.
On 5-year performance, FIDI leads with 10.43% vs 9.43% for FDEM. On fees, FIDI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FIDI has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FIDI has performed better with a 10.43% return vs 9.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for FDEM.
FIDI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 2.66% for FDEM.
FDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while FIDI is Foreign Large Cap Equities. FDEM tracks Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index, while FIDI tracks Fidelity® International High Dividend Index. Their fees differ too: 0.45% for FDEM and 0.39% for FIDI.
FDEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEM и FIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор