PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEM с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEM с EMIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

FDEM и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEM и EMIF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.77%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.73%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.16%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%9.32%

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.16%.

FDEM

1 день
3.24%
1 месяц
-8.84%
С начала года
2.77%
6 месяцев
6.29%
1 год
27.87%
3 года*
17.22%
5 лет*
6.52%
10 лет*
—

EMIF

1 день
1.91%
1 месяц
-8.08%
С начала года
6.16%
6 месяцев
12.77%
1 год
39.99%
3 года*
13.95%
5 лет*
6.54%
10 лет*
2.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий FDEM и EMIF

FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

Доходность на риск

FDEM vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEM c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEMEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

2.41

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.15

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

3.78

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.58

13.68

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEM vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEMEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.41

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.33

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.18

+0.21

Корреляция

Корреляция между FDEM и EMIF составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и EMIF

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EMIF в 4.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		3.17%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.67%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок FDEM и EMIF

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEMEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-48.02%

+14.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.49%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.19%

-23.68%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-8.65%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-16.00%

+7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.89%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и EMIF

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 7.64%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEMEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.54%

7.64%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.00%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.15%

16.67%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

19.63%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

20.61%

-2.85%