PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEIX с VIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEIX с VIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).

FDEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEIX и VIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEIX и VIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		-2.02%27.44%26.86%24.00%-8.17%25.18%8.93%31.14%-9.21%16.45%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		3.31%15.30%15.99%9.23%-2.05%26.50%2.30%25.83%-5.44%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, FDEIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции FDEIX превзошли акции VIVIX по среднегодовой доходности: 14.87% против 11.80% соответственно.

FDEIX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
27.31%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.80%
10 лет*
14.87%

VIVIX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.61%
С начала года
3.31%
6 месяцев
6.13%
1 год
16.30%
3 года*
15.09%
5 лет*
10.86%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FDEIX:
FDEIX с FCNTXFDEIX с VTVFDEIX с WSHFXFDEIX с ACTIXFDEIX с NEIMXFDEIX с AVERXFDEIX с FBLEX
Часто сравнивают с VIVIX:
VIVIX с VIGIXVIVIX с VIIIXVIVIX с VFTNXVIVIX с OIEJXVIVIX с SPYVIVIX с VMCPXVIVIX с VIPIX

Сравнение комиссий FDEIX и VIVIX

FDEIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.

FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FDEIX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEIX
Ранг доходности на риск FDEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VIVIX
Ранг доходности на риск VIVIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIVIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIVIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIVIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIVIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEIX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEIXVIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.09

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.56

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.53

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

6.90

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEIX vs. VIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VIVIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEIX и VIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEIXVIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между FDEIX и VIVIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEIX и VIVIX

Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности VIVIX в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		10.49%10.28%8.81%4.21%5.46%5.49%4.32%7.30%15.57%5.32%2.82%5.75%
VIVIX
Vanguard Value Index Fund Institutional Shares		2.02%2.04%2.31%2.46%2.52%2.15%2.55%2.50%2.73%2.30%2.46%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FDEIX и VIVIX

Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, примерно равная максимальной просадке VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и VIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEIXVIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-59.30%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.29%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-17.12%

-4.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-36.80%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-4.82%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-9.31%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.50%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEIX и VIVIX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что FDEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEIXVIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

3.80%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

7.69%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

14.88%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

13.92%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.74%

+2.10%