PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEIX с WSHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEIX с WSHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX).

FDEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. WSHFX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEIX и WSHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEIX и WSHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		-2.02%27.44%26.86%24.00%-8.17%25.18%8.93%31.14%-9.21%16.45%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		-3.20%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%

Доходность по периодам

С начала года, FDEIX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у WSHFX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции FDEIX превзошли акции WSHFX по среднегодовой доходности: 14.87% против 11.99% соответственно.

FDEIX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
27.31%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.80%
10 лет*
14.87%

WSHFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-3.20%
6 месяцев
-1.44%
1 год
12.87%
3 года*
16.05%
5 лет*
11.11%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Часто сравнивают с FDEIX:
FDEIX с FCNTXFDEIX с VTVFDEIX с NEIMXFDEIX с ACTIXFDEIX с AVERXFDEIX с FBLEXFDEIX с AUXFX
Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с JEPQWSHFX с VDIGXWSHFX с PRBLXWSHFX с JENSX

Сравнение комиссий FDEIX и WSHFX

FDEIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии WSHFX в 0.64%.

FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Доходность на риск

FDEIX vs. WSHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEIX
Ранг доходности на риск FDEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEIX c WSHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEIXWSHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.86

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.33

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.34

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

5.96

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEIX vs. WSHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа WSHFX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEIX и WSHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEIXWSHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.86

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.79

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Корреляция

Корреляция между FDEIX и WSHFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEIX и WSHFX

Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что сопоставимо с доходностью WSHFX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		10.49%10.28%8.81%4.21%5.46%5.49%4.32%7.30%15.57%5.32%2.82%5.75%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		10.44%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Просадки

Сравнение просадок FDEIX и WSHFX

Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки WSHFX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и WSHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEIXWSHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-53.94%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-10.36%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-18.69%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-34.67%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.36%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-7.38%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.33%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEIX и WSHFX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что FDEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEIXWSHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.41%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

8.28%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

15.30%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.13%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.33%

+2.51%