PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEIX с WSHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEIX с WSHFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDEIX (Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I) and WSHFX (American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1) are both mutual funds - FDEIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while WSHFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, FDEIX returned 15.58%/yr vs 12.71%/yr for WSHFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDEIX charges 0.71%/yr vs 0.64%/yr for WSHFX.

Доходность

Сравнение доходности FDEIX и WSHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEIX показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у WSHFX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции FDEIX превзошли акции WSHFX по среднегодовой доходности: 15.58% против 12.71% соответственно.

FDEIX

1 день
-0.92%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.79%
6 месяцев
10.50%
1 год
29.70%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.74%
10 лет*
15.58%

WSHFX

1 день
-0.45%
1 месяц
1.72%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.62%
1 год
17.01%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEIX и WSHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		8.79%27.44%26.86%24.00%-8.17%25.18%8.93%31.14%-9.21%16.45%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		5.38%17.13%18.94%17.15%-8.50%28.36%7.62%24.82%-6.27%19.91%

Correlation

The correlation between FDEIX and WSHFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2004 г.

0.92

The correlation between FDEIX and WSHFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1

Часто сравнивают с FDEIX:
FDEIX с FCNTXFDEIX с VTVFDEIX с AVERXFDEIX с FSELXFDEIX с ACTIXFDEIX с FGINXFDEIX с AUXFX
Часто сравнивают с WSHFX:
WSHFX с VOOWSHFX с VIGWSHFX с SCHBWSHFX с PRBLXWSHFX с VDIGXWSHFX с JENSXWSHFX с JEPQ

Доходность на риск

FDEIX vs. WSHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEIX
Ранг доходности на риск FDEIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
WSHFX
Ранг доходности на риск WSHFX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSHFX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSHFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSHFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEIX c WSHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEIXWSHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.65

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
2.37

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.03

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

8.78

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEIX vs. WSHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEIX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа WSHFX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEIX и WSHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEIXWSHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

1.65

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.83

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.50

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FDEIX и WSHFX

Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки WSHFX в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и WSHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEIXWSHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-53.94%

-3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-8.38%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.72%

-14.65%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-18.69%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-34.67%

-1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-0.45%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-7.33%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.94%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEIX и WSHFX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1 (WSHFX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что FDEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEIXWSHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.39%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

7.81%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

10.32%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

14.11%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

16.33%

+2.50%

Сравнение комиссий FDEIX и WSHFX

FDEIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии WSHFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEIX и WSHFX

Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.45%, что меньше доходности WSHFX в 9.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		9.45%10.28%8.81%4.21%5.46%5.49%4.32%7.30%15.57%5.32%2.82%5.75%
WSHFX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class F-1		9.59%10.08%10.05%6.11%6.28%6.01%3.02%6.17%4.28%7.19%6.32%6.18%

Часто задаваемые вопросы

FDEIX and WSHFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEIX has higher volatility (3.01%) compared to WSHFX (2.39%). In terms of maximum drawdown, FDEIX dropped -57.82% vs WSHFX's -53.94%.

FDEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEIX и WSHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор