Сравнение FDEIX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Vanguard Value ETF (VTV).
FDEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEIX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEIX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEIX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I | -2.02% | 27.44% | 26.86% | 24.00% | -8.17% | 25.18% | 8.93% | 31.14% | -9.21% | 16.45% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции FDEIX превзошли акции VTV по среднегодовой доходности: 14.87% против 11.83% соответственно.
FDEIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 22.59%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 14.87%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEIX и VTV
FDEIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
FDEIX vs. VTV — Ранг доходности на риск
FDEIX
VTV
Сравнение FDEIX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEIX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.12 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.61 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.44 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 6.48 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.12 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FDEIX и VTV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEIX и VTV
Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEIX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I | 10.49% | 10.28% | 8.81% | 4.21% | 5.46% | 5.49% | 4.32% | 7.30% | 15.57% | 5.32% | 2.82% | 5.75% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок FDEIX и VTV
Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, примерно равная максимальной просадке VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.82% | -59.27% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -11.32% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.81% | -17.04% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -36.78% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -4.58% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -7.92% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.51% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEIX и VTV
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FDEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEIX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 3.65% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 7.71% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 14.89% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 13.88% | +3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 16.67% | +2.17% |