PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEIX с SWLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEIX с SWLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX).

FDEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FDEIX и SWLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEIX и SWLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		-2.02%27.44%26.86%24.00%-8.17%25.18%8.93%31.14%-9.21%0.54%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%

Доходность по периодам

С начала года, FDEIX показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у SWLVX с доходностью 2.09%.

FDEIX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
27.31%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.80%
10 лет*
14.87%

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с FDEIX:
FDEIX с FCNTXFDEIX с VTVFDEIX с WSHFXFDEIX с ACTIXFDEIX с AVERXFDEIX с FBLEXFDEIX с NEIMX
Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV

Сравнение комиссий FDEIX и SWLVX

FDEIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SWLVX в 0.04%.

FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

FDEIX vs. SWLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEIX
Ранг доходности на риск FDEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEIX c SWLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEIXSWLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.01

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.47

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.44

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

6.76

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEIX vs. SWLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SWLVX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEIX и SWLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEIXSWLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.62

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между FDEIX и SWLVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEIX и SWLVX

Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности SWLVX в 1.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		10.49%10.28%8.81%4.21%5.46%5.49%4.32%7.30%15.57%5.32%2.82%5.75%
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEIX и SWLVX

Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки SWLVX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и SWLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEIXSWLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-38.34%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.82%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-19.05%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-4.82%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-4.93%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.51%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEIX и SWLVX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что FDEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEIXSWLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.47%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

8.30%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

15.74%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

14.85%

+2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.67%

+0.17%