PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEIX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEIX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FDEIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 июл. 2005 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDEIX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEIX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		-2.02%27.44%26.86%24.00%-8.17%25.18%8.93%31.14%-16.36%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FDEIX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FDEIX

1 день
3.23%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
2.93%
1 год
27.31%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.80%
10 лет*
14.87%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FDEIX:
FDEIX с FCNTXFDEIX с VTVFDEIX с WSHFXFDEIX с ACTIXFDEIX с NEIMXFDEIX с AVERXFDEIX с FBLEX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FDEIX и FNILX

FDEIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FDEIX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEIX
Ранг доходности на риск FDEIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEIX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEIXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.97

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.48

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.51

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

7.14

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEIX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEIX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEIXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.97

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между FDEIX и FNILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEIX и FNILX

Дивидендная доходность FDEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.49%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEIX
Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I		10.49%10.28%8.81%4.21%5.46%5.49%4.32%7.30%15.57%5.32%2.82%5.75%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDEIX и FNILX

Максимальная просадка FDEIX за все время составила -57.82%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEIX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEIXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.82%

-33.76%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-12.18%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.81%

-25.40%

+3.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.36%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-5.47%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.57%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEIX и FNILX

Fidelity Advisor Capital Development Fund Class I (FDEIX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FDEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEIXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.33%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

9.59%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

18.44%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

17.27%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

20.19%

-1.35%