PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEGX с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с PGHY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) are both funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Over the past 10 years, FDEGX returned 12.37%/yr vs 4.39%/yr for PGHY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for PGHY.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 11.15%, что значительно выше, чем у PGHY с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции PGHY по среднегодовой доходности: 12.37% против 4.39% соответственно.

FDEGX

1 день
4.34%
1 месяц
2.19%
С начала года
11.15%
6 месяцев
0.33%
1 год
4.69%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.01%
10 лет*
12.37%

PGHY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.56%
С начала года
2.49%
6 месяцев
2.88%
1 год
7.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
4.53%
10 лет*
4.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и PGHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		11.15%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		2.49%8.88%8.39%10.15%-5.50%1.22%3.04%5.87%0.38%2.97%

Correlation

The correlation between FDEGX and PGHY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2013 г.

0.27

The correlation between FDEGX and PGHY shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB

Доходность на риск

FDEGX vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXPGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.46

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
2.24

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.46

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

9.42

-8.84

FDEGX vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа PGHY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и PGHY

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и PGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-20.50%

-65.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-3.04%

-17.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-5.03%

-21.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-9.42%

-27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-20.50%

-16.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-0.50%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.80%

-1.64%

-35.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

0.79%

+7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и PGHY

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

2.06%

+5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

3.81%

+15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

5.11%

+17.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

5.46%

+18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.12%

7.04%

+15.08%

Сравнение комиссий FDEGX и PGHY

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PGHY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и PGHY

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.09%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and PGHY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (7.97%) compared to PGHY (2.06%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs PGHY's -20.50%.

PGHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и PGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор