Сравнение FDEGX с FZROX
FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FDEGX returned 6.60%/yr vs 12.63%/yr for FZROX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 11.80%.
FDEGX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -4.20%
- 6 месяцев
- 2.60%
- С начала года
- 8.13%
- 1 год
- -1.10%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 11.62%
FZROX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.92%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDEGX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 8.13% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -13.13% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 11.80% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between FDEGX and FZROX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between FDEGX and FZROX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDEGX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FDEGX
FZROX
Сравнение FDEGX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDEGX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.61 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 11.45 | -11.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и FZROX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDEGX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -34.96% | -51.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -8.89% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.04% | -19.38% | -6.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -25.12% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -0.19% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -5.45% | -31.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.16% | 2.02% | +6.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и FZROX
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDEGX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 3.59% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 10.22% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.34% | 12.92% | +10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.61% | 17.54% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.15% | 20.06% | +2.09% |
Сравнение комиссий FDEGX и FZROX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и FZROX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FZROX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.92% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FDEGX and FZROX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to FZROX (3.59%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDEGX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор