PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с FMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с FMDE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and FMDE (Fidelity Enhanced Mid Cap ETF) are both funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FMDE is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FDEGX returned -1.10% vs 19.42% for FMDE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.23%/yr for FMDE.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 12.25%.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

FMDE

1 день
0.20%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
8.24%
С начала года
12.25%
1 год
19.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и FMDE

2026 (YTD)202520242023
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%8.39%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		12.25%12.19%21.76%9.09%

Correlation

The correlation between FDEGX and FMDE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.87

The correlation between FDEGX and FMDE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Fidelity Enhanced Mid Cap ETF

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с FMDE:
FMDE с IJHFMDE с VOOFMDE с FSMVXFMDE с CZAFMDE с VLIFXFMDE с AVUVFMDE с IUS

Доходность на риск

FDEGX vs. FMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FMDE
Ранг доходности на риск FMDE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMDE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c FMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXFMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.42

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.07

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.34

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

9.20

-9.26

FDEGX vs. FMDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FMDE

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FMDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXFMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-21.10%

-64.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-8.33%

-12.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

0.00%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-2.56%

-34.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

2.12%

+6.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FMDE

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXFMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

2.91%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

10.41%

+7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

13.73%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

16.02%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

16.02%

+6.13%

Сравнение комиссий FDEGX и FMDE

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FMDE

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
FMDE
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF		1.08%1.23%1.11%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and FMDE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to FMDE (2.91%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs FMDE's -21.10%.

FMDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и FMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор