Сравнение FDEGX с FMDE

С начала года, FDEGX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у FMDE с доходностью 0.13%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FMDE в 0.23%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа FMDE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FMDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDEGX и FMDE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FMDE в -21.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FMDE.

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с Fidelity Enhanced Mid Cap ETF (FMDE) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.