PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEGX с FIVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEGX с FIVLX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDEGX (Fidelity Growth Strategies Fund) and FIVLX (Fidelity International Value Fund) are both mutual funds - FDEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FIVLX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDEGX returned 11.62%/yr vs 9.92%/yr for FIVLX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEGX charges 0.63%/yr vs 0.80%/yr for FIVLX.

Доходность

Сравнение доходности FDEGX и FIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEGX показывает доходность 8.13%, что значительно ниже, чем у FIVLX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции FIVLX по среднегодовой доходности: 11.62% против 9.92% соответственно.

FDEGX

1 день
-0.63%
1 месяц
-4.20%
6 месяцев
2.60%
С начала года
8.13%
1 год
-1.10%
3 года*
13.50%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.62%

FIVLX

1 день
0.52%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
5.76%
С начала года
9.21%
1 год
25.17%
3 года*
20.81%
5 лет*
13.89%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEGX и FIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		8.13%2.88%26.57%20.93%-26.50%21.30%29.34%36.59%-6.92%21.03%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		9.21%43.67%5.33%19.27%-7.99%14.89%3.36%18.92%-17.17%17.85%

Correlation

The correlation between FDEGX and FIVLX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2006 г.

0.70

The correlation between FDEGX and FIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund

Fidelity International Value Fund

Часто сравнивают с FDEGX:
FDEGX с FDGRXFDEGX с FXAIXFDEGX с FMAGXFDEGX с FSLBXFDEGX с OLGAXFDEGX с FIFNXFDEGX с CANE
Часто сравнивают с FIVLX:
FIVLX с FSPSXFIVLX с VXUSFIVLX с FXAIXFIVLX с FINVXFIVLX с VIGIFIVLX с FMIJXFIVLX с ICOW

Доходность на риск

FDEGX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEGX
Ранг доходности на риск FDEGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
FIVLX
Ранг доходности на риск FIVLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIVLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVLX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVLX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVLX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVLX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEGX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEGXFIVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.72

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.43

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.48

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

8.99

-9.05

FDEGX vs. FIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEGX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FIVLX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEGX и FIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEGX и FIVLX

Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FIVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEGXFIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.96%

-65.21%

-20.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.45%

-10.44%

-10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.04%

-14.48%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.62%

-27.49%

-9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

-43.43%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-0.58%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.72%

-16.98%

-19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

2.87%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEGX и FIVLX

Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Fidelity International Value Fund (FIVLX) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEGXFIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

3.85%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.60%

12.58%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

15.14%

+8.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

16.57%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.15%

17.60%

+4.55%

Сравнение комиссий FDEGX и FIVLX

FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FIVLX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEGX и FIVLX

FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEGX
Fidelity Growth Strategies Fund		0.00%0.00%7.89%0.05%0.00%14.15%8.37%3.65%0.75%0.05%0.59%0.13%
FIVLX
Fidelity International Value Fund		2.13%2.32%2.90%2.06%1.85%4.35%1.74%3.54%3.33%0.15%2.71%1.44%

Часто задаваемые вопросы

FDEGX and FIVLX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEGX has higher volatility (6.85%) compared to FIVLX (3.85%). In terms of maximum drawdown, FDEGX dropped -85.96% vs FIVLX's -65.21%.

FIVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEGX и FIVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор