Сравнение FDEGX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и FAM Value Fund (FAMVX).
FDEGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1990 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FDEGX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEGX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | -3.21% | 2.88% | 26.57% | 20.93% | -26.50% | 21.30% | 29.34% | 36.59% | -6.92% | 21.03% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEGX показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции FDEGX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.72% соответственно.
FDEGX
- 1 день
- 4.36%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- -14.32%
- 1 год
- 6.96%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 10.75%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEGX и FAMVX
FDEGX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
FDEGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
FDEGX
FAMVX
Сравнение FDEGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEGX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.47 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 1.65 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.26 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.38 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.58 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FDEGX и FAMVX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEGX и FAMVX
FDEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 7.89% | 0.05% | 0.00% | 14.15% | 8.37% | 3.65% | 0.75% | 0.05% | 0.59% | 0.13% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок FDEGX и FAMVX
Максимальная просадка FDEGX за все время составила -85.96%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEGX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.96% | -51.12% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.45% | -11.38% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -22.77% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -37.73% | +1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.98% | -7.14% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -6.45% | -30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 3.25% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEGX и FAMVX
Fidelity Growth Strategies Fund (FDEGX) имеет более высокую волатильность в 8.96% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FDEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.96% | 5.52% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 10.21% | +8.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.90% | 17.91% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 17.08% | +6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 18.15% | +3.75% |