PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEC с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEC с BUFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) and BUFD (FT Vest Laddered Deep Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from FT Vest. Both are actively managed. Over the past 5 years, FDEC returned 10.58%/yr vs 7.62%/yr for BUFD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FDEC charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for BUFD.

Доходность

Сравнение доходности FDEC и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEC показывает доходность 6.38%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью 5.08%.

FDEC

1 день
-0.19%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.86%
1 год
20.01%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

BUFD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.70%
С начала года
5.08%
6 месяцев
5.68%
1 год
14.40%
3 года*
12.09%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEC и BUFD

2026 (YTD)20252024202320222021
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		6.38%14.82%14.32%22.76%-9.18%12.57%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		5.08%10.66%12.42%15.40%-7.70%5.97%

Correlation

The correlation between FDEC and BUFD is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.87

The correlation between FDEC and BUFD has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEC и BUFD

Секторы
FDEC
BUFD

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

FDEC
36.2%
BUFD
36.2%

Финансовые услуги

FDEC
11.9%
BUFD
11.9%

Коммуникационные услуги

FDEC
10.9%
BUFD
10.9%

Потребительский циклический сектор

FDEC
10.1%
BUFD
10.1%

Здравоохранение

FDEC
8.4%
BUFD
8.4%

Промышленность

FDEC
8.1%
BUFD
8.1%

Потребительский защитный сектор

FDEC
4.9%
BUFD
4.9%

Энергетика

FDEC
3.5%
BUFD
3.5%

Коммунальные услуги

FDEC
2.3%
BUFD
2.3%

Недвижимость

FDEC
1.9%
BUFD
1.9%

Сырьевые материалы

FDEC
1.8%
BUFD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с VOOFDEC с SPYFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с SPYBUFD с PHEQBUFD с BSCR

Доходность на риск

FDEC vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEC c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDECBUFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.79

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
4.32

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.58

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.21

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.84

22.97

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEC vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEC на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFD равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEC и BUFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDECBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.99

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.00

+0.04

Просадки

Сравнение просадок FDEC и BUFD

Максимальная просадка FDEC за все время составила -15.67%, что больше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEC и BUFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDECBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.67%

-10.75%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-3.43%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.04%

-10.15%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.67%

-10.75%

-4.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.15%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.97%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.63%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEC и BUFD

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что FDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDECBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.79%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

3.94%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.62%

5.19%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.21%

7.73%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

7.55%

+3.46%

Сравнение комиссий FDEC и BUFD

FDEC берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEC и BUFD

Ни FDEC, ни BUFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FDEC and BUFD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDEC has higher volatility (1.27%) compared to BUFD (0.79%). In terms of maximum drawdown, FDEC dropped -15.67% vs BUFD's -10.75%.

On 5-year performance, FDEC leads with 10.58% vs 7.62% for BUFD. On fees, FDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BUFD has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEC has performed better with a 10.58% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BUFD.

FDEC and BUFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.85% for FDEC and 0.95% for BUFD.

BUFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEC и BUFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор