PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDD с TDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FDD и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDD и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDD и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 9.55% против 15.77% соответственно.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FDD и TDIV

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FDD vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.25

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.87

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.26

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.27

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.88

7.79

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.25

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.76

-0.68

Корреляция

Корреляция между FDD и TDIV составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и TDIV

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FDD и TDIV

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FDDTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-31.97%

-42.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-13.07%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-31.97%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-31.97%

-9.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-7.52%

+2.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-4.88%

-30.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.80%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и TDIV

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDDTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.10%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

13.70%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

23.52%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

20.45%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

20.73%

-0.63%