PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с NFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while NFTY is a Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.06%/yr vs 8.17%/yr for NFTY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FDD charges 0.58%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FDD и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.94%. За последние 10 лет акции FDD превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 10.06% против 8.17% соответственно.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
3.09%
С начала года
12.85%
6 месяцев
18.93%
1 год
34.33%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.30%
10 лет*
10.06%

NFTY

1 день
0.84%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-8.94%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-7.39%
3 года*
6.09%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		12.85%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.94%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%21.78%

Correlation

The correlation between FDD and NFTY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2012 г.

0.34

The correlation between FDD and NFTY shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDD и NFTY

Секторы
FDD
NFTY

Финансовые услуги

52.2%
21.2%

Промышленность

12.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
16.3%

Энергетика

10.8%
8.5%

Коммунальные услуги

6.0%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.7%
8.3%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.9%
12.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.0%

Здравоохранение

-

9.7%

Технологии

-

9.2%

Финансовые услуги

FDD
52.2%
NFTY
21.2%

Промышленность

FDD
12.5%
NFTY
8.3%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
NFTY
16.3%

Энергетика

FDD
10.8%
NFTY
8.5%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
NFTY
4.0%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.7%
NFTY
8.3%

Недвижимость

FDD
3.5%
NFTY

-

Сырьевые материалы

FDD
2.9%
NFTY
12.5%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
NFTY
2.0%

Здравоохранение

FDD

-

NFTY
9.7%

Технологии

FDD

-

NFTY
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с ^BSE500

Доходность на риск

FDD vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.50

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
-0.66

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.93

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

-0.46

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

-1.20

+13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDNFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

-0.50

+2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.28

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FDD и NFTY

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-47.67%

-27.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-16.14%

+6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-21.55%

+8.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-21.55%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-47.67%

+6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-16.76%

+15.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.46%

-9.58%

-25.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

6.16%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и NFTY

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.59%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.58%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

14.73%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

17.38%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

20.71%

-0.55%

Сравнение комиссий FDD и NFTY

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и NFTY

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности NFTY в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.50%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.94%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FDD and NFTY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.12%) compared to NFTY (4.59%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs NFTY's -47.67%.

On 10-year performance, FDD leads with 10.06% vs 8.17% for NFTY. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, NFTY has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 10.06% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.

FDD has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.94% for NFTY.

FDD is categorized as Europe Equities, while NFTY is Asia Pacific Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.80% for NFTY.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор