PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с MRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDD с MRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Millrose Properties, Inc (MRP).

FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FDD и MRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Millrose Properties, Inc (MRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDD и MRP

2026 (YTD)2025
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%51.80%
MRP
Millrose Properties, Inc		-2.09%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у MRP с доходностью -2.09%.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%

MRP

1 день
1.82%
1 месяц
-8.03%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-10.94%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Millrose Properties, Inc

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY
Часто сравнивают с MRP:
MRP с IRSMRP с LENMRP с AHRMRP с HSTMRP с GDEMRP с OHIMRP с STWD

Доходность на риск

FDD vs. MRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
MRP
Ранг доходности на риск MRP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c MRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Millrose Properties, Inc (MRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDMRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.72

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.19

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

0.89

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.88

2.11

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. MRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа MRP равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и MRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDMRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.72

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.44

-0.36

Корреляция

Корреляция между FDD и MRP составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и MRP

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности MRP в 8.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
MRP
Millrose Properties, Inc		8.94%6.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDD и MRP

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки MRP в -20.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и MRP.

Загрузка...

Показатели просадок

FDDMRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-20.64%

-54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-19.39%

+7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-15.76%

+11.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-7.35%

-28.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

8.19%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и MRP

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 7.06%, в то время как у Millrose Properties, Inc (MRP) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDDMRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

9.35%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

19.32%

-7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

27.26%

-8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

32.37%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

32.37%

-12.27%