PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDD с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FDD и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDD и IGLD


2026 (YTD)20252024202320222021
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%8.32%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.


FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Сравнение комиссий FDD и IGLD

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.


Доходность на риск

FDD vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина

IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FDDIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.69

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.17

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.27

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.88

9.64

+3.24

FDD vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FDDIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.69

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.06

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

1.06

-0.98

Корреляция

Корреляция между FDD и IGLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и IGLD

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IGLD в 13.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDD и IGLD

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и IGLD.


Загрузка...

Показатели просадок


FDDIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-18.59%

-56.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-17.56%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-18.59%

-16.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-10.51%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-5.01%

-30.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.13%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и IGLD

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 7.06%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FDDIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

10.62%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

21.23%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

23.76%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

14.90%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

14.86%

+5.24%