Сравнение FDD с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FDD и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FDD и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDD и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.33% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 8.32% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FDD
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.55%
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и IGLD
FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FDD vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FDD
IGLD
Сравнение FDD c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDD | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.69 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 2.17 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 2.27 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 9.64 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.69 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.06 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.06 | -0.98 |
Корреляция
Корреляция между FDD и IGLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и IGLD
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.83% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и IGLD
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -18.59% | -56.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -17.56% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.11% | -18.59% | -16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -10.51% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -5.01% | -30.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.13% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и IGLD
Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 7.06%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 10.62% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 21.23% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 23.76% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 14.90% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 14.86% | +5.24% |