PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDD с FSZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).

FDD и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDD и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDD и FSZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		-0.28%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у FSZ с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDD имеют среднегодовую доходность 9.55%, а акции FSZ немного отстают с 9.39%.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%

FSZ

1 день
1.51%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.35%
1 год
20.25%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY
Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWUFSZ с IEVFSZ с EWG

Сравнение комиссий FDD и FSZ

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.

FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Доходность на риск

FDD vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDFSZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.29

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

1.78

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.72

+1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.88

4.84

+8.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FSZ равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDFSZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.29

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.37

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.51

-0.43

Корреляция

Корреляция между FDD и FSZ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и FSZ

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FSZ в 2.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.44%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Просадки

Сравнение просадок FDD и FSZ

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и FSZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FDDFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-33.97%

-40.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-10.39%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-33.96%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-33.97%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-7.26%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-7.02%

-28.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.70%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и FSZ

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDDFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.05%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

9.14%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

15.87%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

19.33%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

18.88%

+1.22%