PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDD с EWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с EWI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while EWI tracks the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.46%/yr vs 14.33%/yr for EWI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.49%/yr for EWI.

Доходность

Сравнение доходности FDD и EWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDD показывает доходность 13.60%, а EWI немного выше – 13.67%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 10.46% против 14.33% соответственно.

FDD

1 день
-0.16%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
12.31%
С начала года
13.60%
1 год
31.13%
3 года*
25.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.46%

EWI

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
12.69%
С начала года
13.67%
1 год
30.99%
3 года*
26.56%
5 лет*
18.23%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и EWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.60%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		13.67%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%

Correlation

The correlation between FDD and EWI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.75

The correlation between FDD and EWI shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDD и EWI

Секторы
FDD
EWI

Финансовые услуги

52.0%
47.9%

Промышленность

13.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
9.8%

Энергетика

10.4%
7.4%

Коммунальные услуги

6.0%
18.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.0%

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.5%

Здравоохранение

-

1.4%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

FDD
52.0%
EWI
47.9%

Промышленность

FDD
13.3%
EWI
11.1%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
EWI
9.8%

Энергетика

FDD
10.4%
EWI
7.4%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
EWI
18.0%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
EWI
1.0%

Недвижимость

FDD
3.3%
EWI

-

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
EWI
1.1%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
EWI
2.5%

Здравоохранение

FDD

-

EWI
1.4%

Технологии

FDD

-

EWI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

iShares MSCI Italy ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с FLAXFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с EWI:
EWI с SPYEWI с EWPEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL

Доходность на риск

FDD vs. EWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c EWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDEWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.70

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.38

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.49

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

9.30

+1.38

FDD vs. EWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWI равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и EWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и EWI

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDEWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-70.38%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-12.48%

+3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-16.80%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-35.25%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-43.00%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.95%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.26%

-28.83%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.34%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и EWI

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 3.79%, в то время как у iShares MSCI Italy ETF (EWI) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDEWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.26%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

15.50%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.97%

18.34%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

21.12%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

22.50%

-2.75%

Сравнение комиссий FDD и EWI

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и EWI

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности EWI в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF		3.10%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		5.24%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and EWI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWI has higher volatility (4.26%) compared to FDD (3.79%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs EWI's -70.38%.

On 10-year performance, EWI leads with 14.33% vs 10.46% for FDD. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWI has performed better with a 14.33% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 3.10% for EWI.

FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while EWI tracks MSCI Italy Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.49% for EWI.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и EWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор