Сравнение FDD с EUSC
FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30 while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Both charge a 0.58% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FDD и EUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FDD
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 11.53%
- 6 месяцев
- 17.78%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 9.96%
EUSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FDD и EUSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | -0.87% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FDD и EUSC
Секторы
FDD
EUSC
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
-
Технологии
-
Финансовые услуги
FDD
EUSC
Промышленность
FDD
EUSC
Потребительский циклический сектор
FDD
EUSC
Энергетика
FDD
EUSC
Коммунальные услуги
FDD
EUSC
Потребительский защитный сектор
FDD
EUSC
Недвижимость
FDD
EUSC
Сырьевые материалы
FDD
EUSC
Коммуникационные услуги
FDD
EUSC
Здравоохранение
FDD
-
EUSC
Технологии
FDD
-
EUSC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDD vs. EUSC — Ранг доходности на риск
FDD
EUSC
Сравнение FDD c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDD | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDD | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FDD и EUSC
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDD | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | 0.00% | -74.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | 0.00% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | 0.00% | -35.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и EUSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDD | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.43% | 0.00% | +15.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 0.00% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.16% | 0.00% | +20.16% |
Сравнение комиссий FDD и EUSC
И FDD, и EUSC имеют комиссию равную 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и EUSC
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.55% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDD and EUSC have the same expense ratio: 0.58% per year.
FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for EUSC.
FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для FDD и EUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор