PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDD с EUSC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC).

FDD и EUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDD и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDD и EUSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у EUSC с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям EUSC по среднегодовой доходности: 9.55% против 12.18% соответственно.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF

Сравнение комиссий FDD и EUSC

И FDD, и EUSC имеют комиссию равную 0.58%.

FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Доходность на риск

FDD vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDEUSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.77

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.47

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.77

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.88

12.39

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSC равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и EUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDEUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.77

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.62

-0.54

Корреляция

Корреляция между FDD и EUSC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и EUSC

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности EUSC в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%

Просадки

Сравнение просадок FDD и EUSC

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EUSC в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EUSC.

Загрузка...

Показатели просадок

FDDEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-39.28%

-35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-11.80%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-24.49%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-39.28%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-3.39%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-5.53%

-30.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.65%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и EUSC

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDDEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

6.44%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

10.11%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

18.46%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

15.32%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

17.10%

+3.00%