PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с EMDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с EMDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while EMDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, FDD returned 25.85%/yr vs 32.95%/yr for EMDM. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.

Доходность

Сравнение доходности FDD и EMDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 39.03%.

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%

EMDM

1 день
-1.32%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.03%
6 месяцев
45.21%
1 год
91.32%
3 года*
32.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и EMDM

2026 (YTD)202520242023
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%3.84%
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		39.03%59.68%-4.93%14.21%

Correlation

The correlation between FDD and EMDM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.70

The correlation between FDD and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и EMDM

Секторы
FDD
EMDM

Финансовые услуги

52.2%
27.2%

Промышленность

12.5%
3.3%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.0%

Энергетика

10.8%
6.3%

Коммунальные услуги

6.0%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.4%

Недвижимость

3.5%

-

Сырьевые материалы

2.9%
15.1%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.3%

Здравоохранение

-

0.5%

Технологии

-

32.1%

Финансовые услуги

FDD
52.2%
EMDM
27.2%

Промышленность

FDD
12.5%
EMDM
3.3%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
EMDM
6.0%

Энергетика

FDD
10.8%
EMDM
6.3%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
EMDM
1.9%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.7%
EMDM
3.4%

Недвижимость

FDD
3.5%
EMDM

-

Сырьевые материалы

FDD
2.9%
EMDM
15.1%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
EMDM
4.3%

Здравоохранение

FDD

-

EMDM
0.5%

Технологии

FDD

-

EMDM
32.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с EMDM:
EMDM с FRDMEMDM с VOOEMDM с FTHFEMDM с EMEQEMDM с EUFNEMDM с AIAEMDM с EMM

Доходность на риск

FDD vs. EMDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EMDM
Ранг доходности на риск EMDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c EMDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDEMDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
3.92

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
4.56

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.66

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

5.87

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

24.30

-12.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. EMDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа EMDM равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и EMDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDEMDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

3.92

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

1.58

-1.49

Просадки

Сравнение просадок FDD и EMDM

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EMDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDEMDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-18.81%

-55.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-15.65%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-18.81%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.32%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-4.07%

-31.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.77%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и EMDM

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.22%, в то время как у First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) волатильность равна 9.61%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDEMDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

9.61%

-4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

20.78%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

23.42%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

19.79%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

19.79%

+0.37%

Сравнение комиссий FDD и EMDM

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EMDM в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и EMDM

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности EMDM в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMDM
First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF		2.57%3.57%5.87%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and EMDM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMDM has higher volatility (9.61%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs EMDM's -18.81%.

On 3-year performance, EMDM leads with 32.95% vs 25.85% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMDM has performed better with a 32.95% return vs 25.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for EMDM.

FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.57% for EMDM.

FDD is categorized as Europe Equities, while EMDM is Emerging Markets Diversified. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while EMDM tracks Bloomberg Emerging Market Democracies Index - Benchmark TR Net. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.75% for EMDM.

EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и EMDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор