PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с EISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDD с EISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX).

FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. EISIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FDD и EISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDD и EISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		3.37%39.31%14.86%20.02%-11.83%17.84%2.92%18.66%-17.86%27.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDD показывает доходность 3.33%, а EISIX немного выше – 3.37%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям EISIX по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.63% соответственно.

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%

EISIX

1 день
3.14%
1 месяц
-8.41%
С начала года
3.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
35.79%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.60%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Carillon ClariVest International Stock Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY
Часто сравнивают с EISIX:
EISIX с OAKIXEISIX с FENIEISIX с FMIJXEISIX с IDVOEISIX с SCHFEISIX с FZILXEISIX с FXAIX

Сравнение комиссий FDD и EISIX

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EISIX в 0.96%.

EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Доходность на риск

FDD vs. EISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EISIX
Ранг доходности на риск EISIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c EISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDEISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.17

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.77

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.84

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.88

11.42

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. EISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EISIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и EISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDEISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.52

-0.44

Корреляция

Корреляция между FDD и EISIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и EISIX

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности EISIX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
EISIX
Carillon ClariVest International Stock Fund		2.90%3.00%3.83%2.95%0.87%1.81%1.09%2.39%1.81%1.36%2.31%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FDD и EISIX

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки EISIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDDEISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-39.30%

-35.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-12.54%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-27.05%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-39.30%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-9.79%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.78%

-7.54%

-28.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.12%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и EISIX

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 7.06%, в то время как у Carillon ClariVest International Stock Fund (EISIX) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDDEISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

8.77%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

12.30%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

17.09%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.26%

15.87%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

16.57%

+3.53%