PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с CIBR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.75%/yr vs 17.93%/yr for CIBR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FDD charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FDD и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 18.06%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 10.75% против 17.93% соответственно.

FDD

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.36%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.41%
1 год
30.12%
3 года*
26.20%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.75%

CIBR

1 день
0.75%
1 месяц
-0.08%
С начала года
18.06%
6 месяцев
15.86%
1 год
15.20%
3 года*
24.74%
5 лет*
12.80%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		10.10%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		18.06%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between FDD and CIBR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.44

Over the past year, the correlation between FDD and CIBR has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDD и CIBR

Секторы
FDD
CIBR

Финансовые услуги

52.0%

-

Промышленность

13.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Энергетика

10.4%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%
1.9%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

95.4%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
CIBR

-

Промышленность

FDD
13.3%
CIBR
2.7%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
CIBR

-

Энергетика

FDD
10.4%
CIBR

-

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
CIBR

-

Недвижимость

FDD
3.3%
CIBR

-

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
CIBR
1.9%

Здравоохранение

FDD

-

CIBR

-

Технологии

FDD

-

CIBR
95.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FDD vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
0.61

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
0.99

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.12

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

0.69

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.63

1.60

+9.03

FDD vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и CIBR

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-33.89%

-40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-21.99%

+12.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-21.99%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-33.89%

-0.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-33.89%

-7.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-10.72%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.37%

-8.66%

-26.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

9.51%

-6.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и CIBR

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.51%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.03%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

12.03%

-6.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

21.54%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

25.21%

-9.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

25.07%

-6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

23.60%

-3.74%

Сравнение комиссий FDD и CIBR

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и CIBR

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности CIBR в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.49%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.59%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and CIBR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.03%) compared to FDD (5.51%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 17.93% vs 10.75% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 17.93% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

FDD has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.49% for CIBR.

FDD is categorized as Europe Equities, while CIBR is Cybersecurity. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.60% for CIBR.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор