PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с SOCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с SOCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and SOCL (Global X Social Media ETF) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while SOCL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Social Media Index. FDCF is actively managed, while SOCL is passively managed. Over the past year, FDCF returned 23.52% vs 0.20% for SOCL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SOCL.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и SOCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Global X Social Media ETF (SOCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у SOCL с доходностью -14.38%.

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOCL

1 день
-2.45%
1 месяц
1.38%
С начала года
-14.38%
6 месяцев
-14.22%
1 год
0.20%
3 года*
9.38%
5 лет*
-6.44%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCF и SOCL

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%
SOCL
Global X Social Media ETF		-14.38%31.04%5.08%9.44%

Correlation

The correlation between FDCF and SOCL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.76

The correlation between FDCF and SOCL has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCF и SOCL

Секторы
FDCF
SOCL

Коммуникационные услуги

50.2%
95.9%

Технологии

36.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%
0.1%

Промышленность

1.4%
0.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FDCF
50.2%
SOCL
95.9%

Технологии

FDCF
36.5%
SOCL
3.0%

Потребительский циклический сектор

FDCF
11.9%
SOCL
0.1%

Промышленность

FDCF
1.4%
SOCL
0.5%

Сырьевые материалы

FDCF

-

SOCL

-

Потребительский защитный сектор

FDCF

-

SOCL
0.6%

Энергетика

FDCF

-

SOCL

-

Финансовые услуги

FDCF

-

SOCL

-

Здравоохранение

FDCF

-

SOCL

-

Недвижимость

FDCF

-

SOCL

-

Коммунальные услуги

FDCF

-

SOCL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Global X Social Media ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJ
Часто сравнивают с SOCL:
SOCL с SOXLSOCL с XLCSOCL с TQQQSOCL с BOILSOCL с IGVSOCL с FXAIXSOCL с TECL

Доходность на риск

FDCF vs. SOCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SOCL
Ранг доходности на риск SOCL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOCL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOCL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOCL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOCL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOCL: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c SOCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Global X Social Media ETF (SOCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFSOCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.01

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
0.18

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

0.01

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

0.01

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. SOCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа SOCL равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и SOCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFSOCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.01

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.32

+0.97

Просадки

Сравнение просадок FDCF и SOCL

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки SOCL в -68.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и SOCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFSOCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-68.70%

+46.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-33.52%

+15.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-38.48%

+36.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-21.95%

+17.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

15.68%

-9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и SOCL

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 4.28%, в то время как у Global X Social Media ETF (SOCL) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFSOCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

6.88%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

17.76%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

23.24%

-4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

29.68%

-9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

27.55%

-6.97%

Сравнение комиссий FDCF и SOCL

FDCF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SOCL в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и SOCL

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SOCL в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOCL
Global X Social Media ETF		0.50%0.43%0.25%0.61%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%1.49%0.18%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and SOCL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOCL has higher volatility (6.88%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs SOCL's -68.70%.

On 1-year performance, FDCF leads with 23.52% vs 0.20% for SOCL. On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDCF has performed better with a 23.52% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SOCL.

SOCL has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.03% for FDCF.

FDCF is categorized as Communications Equities, while SOCL is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.65% for SOCL.

FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и SOCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор