PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с OND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с OND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and OND (ProShares On-Demand ETF) are both Communications Equities funds. FDCF is actively managed, while OND is passively managed. Over the past year, FDCF returned 23.52% vs -8.96% for OND. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FDCF charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for OND.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и OND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и ProShares On-Demand ETF (OND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 5.62%, что значительно выше, чем у OND с доходностью -14.28%.

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OND

1 день
-2.21%
1 месяц
1.68%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-16.72%
1 год
-8.96%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCF и OND

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%
OND
ProShares On-Demand ETF		-14.28%26.72%32.00%7.96%

Correlation

The correlation between FDCF and OND is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.82

The correlation between FDCF and OND has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCF и OND

Секторы
FDCF
OND

Коммуникационные услуги

50.2%
23.5%

Технологии

36.5%
24.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
2.0%

Промышленность

1.4%
4.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FDCF
50.2%
OND
23.5%

Технологии

FDCF
36.5%
OND
24.8%

Потребительский циклический сектор

FDCF
11.9%
OND
2.0%

Промышленность

FDCF
1.4%
OND
4.2%

Сырьевые материалы

FDCF

-

OND

-

Потребительский защитный сектор

FDCF

-

OND

-

Энергетика

FDCF

-

OND

-

Финансовые услуги

FDCF

-

OND

-

Здравоохранение

FDCF

-

OND

-

Недвижимость

FDCF

-

OND
3.3%

Коммунальные услуги

FDCF

-

OND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

ProShares On-Demand ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJ
Часто сравнивают с OND:
OND с ARKWOND с VGTOND с PRGTXOND с GABFOND с AIVIOND с IBLCOND с CQQQ

Доходность на риск

FDCF vs. OND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
OND
Ранг доходности на риск OND: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OND: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OND: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OND: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OND: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OND: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c OND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и ProShares On-Demand ETF (OND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
-0.44

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
-0.48

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.94

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.27

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

-0.50

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. OND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа OND равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и OND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

-0.44

+1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.08

+1.37

Просадки

Сравнение просадок FDCF и OND

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки OND в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и OND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-59.02%

+36.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-33.80%

+15.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-27.76%

+25.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-30.32%

+26.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

17.81%

-11.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и OND

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 4.28%, в то время как у ProShares On-Demand ETF (OND) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.40%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

15.38%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

20.57%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

27.15%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

27.15%

-6.57%

Сравнение комиссий FDCF и OND

FDCF берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии OND в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и OND

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как OND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%0.00%0.00%
OND
ProShares On-Demand ETF		0.00%0.00%0.00%0.78%0.00%0.02%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and OND have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OND has higher volatility (5.40%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs OND's -59.02%.

On 1-year performance, FDCF leads with 23.52% vs -8.96% for OND. On fees, FDCF is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FDCF has performed better with a 23.52% return vs -8.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for OND.

FDCF has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for OND.

They also come from different issuers: Fidelity and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for FDCF and 0.58% for OND.

FDCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и OND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор