PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCF с FBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCF с FBOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDCF (Fidelity Disruptive Communications ETF) and FBOT (Fidelity Disruptive Automation ETF) are both exchange-traded funds - FDCF is a Communications Equities fund actively managed by Fidelity, while FBOT is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FDCF returned 23.52% vs 39.88% for FBOT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FDCF и FBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCF показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у FBOT с доходностью 20.06%.

FDCF

1 день
-1.77%
1 месяц
3.38%
С начала года
5.62%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBOT

1 день
-0.34%
1 месяц
5.52%
С начала года
20.06%
6 месяцев
21.90%
1 год
39.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCF и FBOT

2026 (YTD)202520242023
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		5.62%27.42%28.37%16.39%
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		20.06%19.15%12.58%-1.03%

Correlation

The correlation between FDCF and FBOT is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between FDCF and FBOT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCF и FBOT

Секторы
FDCF
FBOT

Коммуникационные услуги

50.2%
4.2%

Технологии

36.5%
37.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
6.3%

Промышленность

1.4%
51.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

FDCF
50.2%
FBOT
4.2%

Технологии

FDCF
36.5%
FBOT
37.5%

Потребительский циклический сектор

FDCF
11.9%
FBOT
6.3%

Промышленность

FDCF
1.4%
FBOT
51.0%

Сырьевые материалы

FDCF

-

FBOT

-

Потребительский защитный сектор

FDCF

-

FBOT

-

Энергетика

FDCF

-

FBOT

-

Финансовые услуги

FDCF

-

FBOT

-

Здравоохранение

FDCF

-

FBOT
0.9%

Недвижимость

FDCF

-

FBOT

-

Коммунальные услуги

FDCF

-

FBOT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Disruptive Communications ETF

Fidelity Disruptive Automation ETF

Часто сравнивают с FDCF:
FDCF с AIQFDCF с QQQMFDCF с FCOMFDCF с XLCFDCF с FDIFFDCF с FDTXFDCF с DXJ
Часто сравнивают с FBOT:
FBOT с BOTZFBOT с FDTXFBOT с FSELXFBOT с VOOFBOT с QQQFBOT с FSLEXFBOT с IQM

Доходность на риск

FDCF vs. FBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCF
Ранг доходности на риск FDCF: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCF: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FBOT
Ранг доходности на риск FBOT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBOT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBOT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBOT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBOT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBOT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCF c FBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) и Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCFFBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.98

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.70

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

2.64

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

10.50

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCF vs. FBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCF на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FBOT равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCF и FBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCFFBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.98

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.81

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FDCF и FBOT

Максимальная просадка FDCF за все время составила -22.53%, примерно равная максимальной просадке FBOT в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCF и FBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCFFBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-23.61%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.10%

-15.17%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-0.34%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.15%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

3.81%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCF и FBOT

Текущая волатильность для Fidelity Disruptive Communications ETF (FDCF) составляет 4.28%, в то время как у Fidelity Disruptive Automation ETF (FBOT) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FDCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCFFBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.59%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

16.00%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

20.25%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

20.95%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

20.95%

-0.37%

Сравнение комиссий FDCF и FBOT

И FDCF, и FBOT имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCF и FBOT

Дивидендная доходность FDCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности FBOT в 0.59%

ПозицияTTM202520242023
FBOT
Fidelity Disruptive Automation ETF		0.59%0.81%0.31%0.20%
FDCF
Fidelity Disruptive Communications ETF		0.03%0.09%0.25%0.19%

Часто задаваемые вопросы

FDCF and FBOT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBOT has higher volatility (5.59%) compared to FDCF (4.28%). In terms of maximum drawdown, FDCF dropped -22.53% vs FBOT's -23.61%.

On 1-year performance, FBOT leads with 39.88% vs 23.52% for FDCF. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, FDCF has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FBOT has performed better with a 39.88% return vs 23.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDCF and FBOT have the same expense ratio: 0.50% per year.

FBOT has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.03% for FDCF.

FDCF is categorized as Communications Equities, while FBOT is Technology Equities.

FBOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCF и FBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор