Сравнение FDCAX с VDADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX).
FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCAX и VDADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCAX и VDADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | -2.69% | 18.05% | 25.11% | 28.81% | -21.23% | 23.85% | 33.92% | 30.15% | -5.23% | 22.83% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у VDADX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции VDADX по среднегодовой доходности: 14.40% против 12.24% соответственно.
FDCAX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 14.40%
VDADX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCAX и VDADX
FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VDADX в 0.08%.
Доходность на риск
FDCAX vs. VDADX — Ранг доходности на риск
FDCAX
VDADX
Сравнение FDCAX c VDADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCAX | VDADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.28 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.28 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 5.71 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCAX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.68 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FDCAX и VDADX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCAX и VDADX
Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VDADX в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 8.18% | 7.96% | 18.33% | 3.33% | 9.32% | 16.76% | 8.38% | 13.50% | 13.29% | 10.43% | 5.62% | 12.38% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок FDCAX и VDADX
Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки VDADX в -31.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и VDADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCAX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -31.70% | -26.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.87% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -20.42% | -9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -31.70% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -6.01% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -3.44% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.43% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCAX и VDADX
Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCAX | VDADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 4.12% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 7.86% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 15.33% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 14.30% | +6.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 16.19% | +4.38% |