PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCAX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		-2.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.40% против 12.17% соответственно.

FDCAX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.57%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.40%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с SCHDFDCAX с VUGFDCAX с FGRTXFDCAX с FFIDX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с FDTEXIOLZX с ICTEX

Сравнение комиссий FDCAX и IOLZX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

FDCAX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.52

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.54

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

5.07

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.02

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.34

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.36

+0.23

Корреляция

Корреляция между FDCAX и IOLZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и IOLZX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		8.18%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и IOLZX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCAXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-56.03%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-15.69%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-27.77%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-41.04%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-10.48%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-12.71%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.76%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и IOLZX

Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 6.76%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCAXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.90%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

14.56%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

23.81%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

21.38%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

22.28%

-1.71%