Сравнение FDCAX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCAX и FZILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund	-2.69%	18.05%	25.11%	28.81%	-21.23%	23.85%	33.92%	30.15%	-13.33%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.17%	33.52%	5.32%	16.28%	-15.96%	8.19%	11.06%	21.69%	-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FDCAX

1 день: 3.46%

1 месяц: -5.87%

С начала года: -2.69%

6 месяцев: 0.47%

1 год: 20.57%

3 года*: 19.81%

5 лет*: 11.15%

10 лет*: 14.40%

FZILX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.87%

С начала года: 2.17%

6 месяцев: 6.45%

1 год: 27.85%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 7.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Capital Appreciation Fund

Название символа

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FDCAX:

FDCAX с VOO FDCAX с FXAIX FDCAX с SPY FDCAX с SCHD FDCAX с VUG FDCAX с FGRTX FDCAX с FFIDX

Часто сравнивают с FZILX:

FZILX с VXUS FZILX с FTIHX FZILX с FSPSX FZILX с FZROX FZILX с FXAIX FZILX с FXNAX FZILX с VTI

Сравнение комиссий FDCAX и FZILX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FDCAX

Fidelity Capital Appreciation Fund

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FDCAX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FDCAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FDCAX	FZILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.09	1.74	-0.65
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.63	2.32	-0.70
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.35	-0.12
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.76	2.44	-0.68
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.17	9.45	-2.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FDCAX	FZILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.09	1.74	-0.65
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.51	+0.03
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.59	0.49	+0.10

Корреляция

Корреляция между FDCAX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и FZILX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FZILX в 2.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund	8.18%	7.96%	18.33%	3.33%	9.32%	16.76%	8.38%	13.50%	13.29%	10.43%	5.62%	12.38%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.62%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и FZILX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FDCAX	FZILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.53%	-34.37%	-24.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-11.24%	-0.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.68%	-29.87%	+0.19%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.06%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.99%	-8.57%	+0.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.95%	-6.80%	-3.15%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.98%	2.90%	+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 6.76%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FDCAX	FZILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.76%	7.90%	-1.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.75%	11.25%	+0.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	19.52%	16.44%	+3.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.90%	15.33%	+5.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.57%	17.30%	+3.27%

Сравнение FDCAX с FZILX

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и FZILX

Сравнение доходности по годам FDCAX и FZILX

Доходность по периодам

FDCAX

FZILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FDCAX и FZILX

Доходность на риск

FDCAX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

FDCAX

FZILX

Сравнение FDCAX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FDCAX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и FZILX

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и FZILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и FZILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)