Сравнение FCX с LGO
FCX (Freeport-McMoRan Inc.) and LGO (Largo Resources Ltd) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FCX in Copper, LGO in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, FCX returned 22.12%/yr vs -13.99%/yr for LGO. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCX и LGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCX показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у LGO с доходностью -14.64%. За последние 10 лет акции FCX превзошли акции LGO по среднегодовой доходности: 22.12% против -13.99% соответственно.
FCX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 45.06%
- 1 год
- 68.06%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 22.12%
LGO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -28.57%
- С начала года
- -14.64%
- 6 месяцев
- -20.00%
- 1 год
- -38.46%
- 3 года*
- -43.65%
- 5 лет*
- -44.87%
- 10 лет*
- -13.99%
Сравнение доходности по годам FCX и LGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 35.32% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
LGO Largo Resources Ltd | -14.64% | -45.51% | -25.54% | -57.06% | -41.90% | -16.18% | 43.48% | -62.79% | 93.41% | 179.30% |
Correlation
The correlation between FCX and LGO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.23 |
Over the past year, FCX and LGO have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
FCX:
$98.78B
LGO:
$62.42M
FCX:
$1.89
LGO:
-$1.00
FCX:
3.74
LGO:
0.50
FCX:
5.06
LGO:
0.48
FCX:
$26.42B
LGO:
$109.89M
FCX:
$7.35B
LGO:
-$22.75M
FCX:
$9.59B
LGO:
-$16.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCX vs. LGO — Ранг доходности на риск
FCX
LGO
Сравнение FCX c LGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Freeport-McMoRan Inc. (FCX) и Largo Resources Ltd (LGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCX | LGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.55 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | -0.87 | +7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCX и LGO
Максимальная просадка FCX за все время составила -92.52%, что меньше максимальной просадки LGO в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCX и LGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCX | LGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -99.12% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.90% | -70.24% | +45.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.34% | -84.24% | +37.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.47% | -95.53% | +44.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.59% | -97.86% | +25.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -99.06% | +94.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -81.66% | +42.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 44.43% | -34.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCX и LGO
Freeport-McMoRan Inc. (FCX) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с Largo Resources Ltd (LGO) с волатильностью 17.04%. Это указывает на то, что FCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCX | LGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.98% | 17.04% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.53% | 59.45% | -21.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.88% | 91.89% | -43.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.14% | 70.91% | -25.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.65% | 76.76% | -28.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCX и LGO
Дивидендная доходность FCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как LGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.88% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
LGO Largo Resources Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FCX и LGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Freeport-McMoRan Inc. и Largo Resources Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FCX и LGO
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
LGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о валовой прибыли в -3.52M при выручке в 22.27M, что соответствует валовой рентабельности в -15.8%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.
LGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила об операционной прибыли в -13.05M при выручке в 22.27M, что соответствует операционной рентабельности -58.6%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
LGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Largo Resources Ltd сообщила о чистой прибыли в -17.28M при выручке в 22.27M, что соответствует чистой рентабельности -77.6%.
Часто задаваемые вопросы
FCX and LGO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (17.98%) compared to LGO (17.04%). In terms of maximum drawdown, FCX dropped -92.52% vs LGO's -99.12%.
FCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCX и LGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор