PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVTX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVTX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVTX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVTX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		1.76%7.53%7.42%17.19%-13.53%37.49%10.60%20.19%-15.58%11.68%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, FCVTX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции FCVTX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.09% соответственно.

FCVTX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.75%
С начала года
1.76%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.93%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.08%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCVTX:
FCVTX с FXAIXFCVTX с FZROXFCVTX с RYSEXFCVTX с FNILXFCVTX с FTIHXFCVTX с PVCMXFCVTX с JMCRX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий FCVTX и VSIIX

FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCVTX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVTX
Ранг доходности на риск FCVTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVTX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.92

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.42

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.37

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

5.63

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVTX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVTX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVTX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.92

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Корреляция

Корреляция между FCVTX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVTX и VSIIX

Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		10.51%10.69%4.91%5.34%6.37%8.00%0.23%3.20%38.15%3.30%6.98%11.13%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок FCVTX и VSIIX

Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVTXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-62.05%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-14.16%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-24.09%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-45.38%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-6.14%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-8.57%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.44%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVTX и VSIIX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FCVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVTXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.53%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

11.24%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

20.68%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

19.85%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

21.83%

+0.45%