PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVTX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVTX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

FCVTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVTX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVTX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		1.76%7.53%7.42%17.19%-13.53%37.49%10.60%20.19%-15.58%11.68%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, FCVTX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции FCVTX уступали акциям HRTVX по среднегодовой доходности: 9.08% против 11.03% соответственно.

FCVTX

1 день
2.78%
1 месяц
-6.75%
С начала года
1.76%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.93%
3 года*
10.60%
5 лет*
5.78%
10 лет*
9.08%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с FCVTX:
FCVTX с FXAIXFCVTX с RYSEXFCVTX с FZROXFCVTX с JMCRXFCVTX с FNILXFCVTX с FTIHXFCVTX с AVALX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с VRTTXHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIX

Сравнение комиссий FCVTX и HRTVX

FCVTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HRTVX в 1.04%.

FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M
HRTVX
Heartland Value Fund

Доходность на риск

FCVTX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVTX
Ранг доходности на риск FCVTX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVTX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVTX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVTX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVTX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVTX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.55

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

2.21

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

2.37

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

9.02

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVTX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVTX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVTX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.55

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.58

-0.17

Корреляция

Корреляция между FCVTX и HRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVTX и HRTVX

Дивидендная доходность FCVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.51%, что больше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVTX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M		10.51%10.69%4.91%5.34%6.37%8.00%0.23%3.20%38.15%3.30%6.98%11.13%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок FCVTX и HRTVX

Максимальная просадка FCVTX за все время составила -58.26%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVTX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVTXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.26%

-61.68%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-13.48%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-23.17%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.83%

-46.31%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.91%

-5.91%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.07%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.54%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVTX и HRTVX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class M (FCVTX) и Heartland Value Fund (HRTVX) имеют волатильность 6.34% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVTXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.14%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

12.63%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

20.61%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

19.53%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

21.02%

+1.26%