PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVSX с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVSX с FMSDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund) and FMSDX (Fidelity Multi-Asset Income Fund) are both mutual funds - FCVSX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Fidelity, while FMSDX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FCVSX returned 8.53%/yr vs 6.06%/yr for FMSDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FCVSX charges 0.67%/yr vs 0.78%/yr for FMSDX.

Доходность

Сравнение доходности FCVSX и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVSX показывает доходность 24.16%, что значительно выше, чем у FMSDX с доходностью 7.14%.

FCVSX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.95%
С начала года
24.16%
6 месяцев
12.61%
1 год
30.96%
3 года*
17.89%
5 лет*
8.53%
10 лет*
12.80%

FMSDX

1 день
-1.21%
1 месяц
-0.84%
С начала года
7.14%
6 месяцев
6.32%
1 год
19.27%
3 года*
12.53%
5 лет*
6.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVSX и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		24.16%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-3.29%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		7.14%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Correlation

The correlation between FCVSX and FMSDX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г.

0.85

The correlation between FCVSX and FMSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Convertible Securities Fund

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с FBALXFCVSX с VOO
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FBALXFMSDX с SCHDFMSDX с FAGIXFMSDX с VBINXFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Доходность на риск

FCVSX vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVSX c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVSXFMSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.97

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.68

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.03

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.14

10.51

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVSX vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSDX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVSXFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.97

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.90

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и FMSDX

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и FMSDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVSXFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-21.64%

-37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-6.47%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

-13.17%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-18.12%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.90%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-3.81%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

1.86%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и FMSDX

Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVSXFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.76%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

7.42%

+7.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

9.98%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

9.82%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.86%

10.61%

+3.25%

Сравнение комиссий FCVSX и FMSDX

FCVSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FMSDX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и FMSDX

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности FMSDX в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		1.48%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.51%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCVSX and FMSDX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCVSX has higher volatility (5.03%) compared to FMSDX (2.76%). In terms of maximum drawdown, FCVSX dropped -58.76% vs FMSDX's -21.64%.

FMSDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVSX и FMSDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор