Сравнение FCVSX с FISCX
FCVSX (Fidelity Convertible Securities Fund) and FISCX (Franklin Convertible Securities Fund) are both mutual funds - FCVSX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Fidelity, while FISCX is a Convertible Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 10 years, FCVSX returned 12.91%/yr vs 12.37%/yr for FISCX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FCVSX charges 0.67%/yr vs 0.83%/yr for FISCX.
Доходность
Сравнение доходности FCVSX и FISCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVSX показывает доходность 25.40%, что значительно выше, чем у FISCX с доходностью 11.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVSX имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции FISCX немного отстают с 12.37%.
FCVSX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 7.40%
- С начала года
- 25.40%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- 12.91%
FISCX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение доходности по годам FCVSX и FISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 25.40% | 8.52% | 13.91% | 11.42% | -15.33% | 9.95% | 42.52% | 28.58% | -1.29% | 9.03% |
FISCX Franklin Convertible Securities Fund | 11.36% | 13.63% | 16.62% | 9.96% | -15.95% | -5.70% | 46.28% | 33.99% | 4.15% | 17.98% |
Correlation
The correlation between FCVSX and FISCX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 1987 г. | 0.85 |
The correlation between FCVSX and FISCX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVSX vs. FISCX — Ранг доходности на риск
FCVSX
FISCX
Сравнение FCVSX c FISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Franklin Convertible Securities Fund (FISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVSX | FISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.44 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 4.03 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 16.49 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVSX | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.46 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.92 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок FCVSX и FISCX
Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки FISCX в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и FISCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVSX | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.76% | -49.16% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -6.38% | -4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.56% | -12.95% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.18% | -34.37% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.08% | -34.37% | +9.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -6.91% | -0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 1.56% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVSX и FISCX
Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Franklin Convertible Securities Fund (FISCX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVSX | FISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.88% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 8.47% | +6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 10.45% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 12.40% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.48% | +0.38% |
Сравнение комиссий FCVSX и FISCX
FCVSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FISCX в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVSX и FISCX
Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности FISCX в 8.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVSX Fidelity Convertible Securities Fund | 1.46% | 2.21% | 7.47% | 2.13% | 3.78% | 20.64% | 10.75% | 3.28% | 9.86% | 4.11% | 4.90% | 10.41% |
FISCX Franklin Convertible Securities Fund | 8.89% | 9.94% | 4.87% | 2.22% | 8.70% | 8.10% | 11.30% | 16.05% | 7.09% | 7.68% | 4.62% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
FCVSX and FISCX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVSX has higher volatility (4.85%) compared to FISCX (2.88%). In terms of maximum drawdown, FCVSX dropped -58.76% vs FISCX's -49.16%.
FISCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVSX и FISCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор