PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVSX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVSX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVSX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVSX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCVSX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции FCVSX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.05% против 19.08% соответственно.

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Convertible Securities Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOO
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FCVSX и FBGRX

FCVSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

FCVSX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVSX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVSXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.13

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.73

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.00

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

7.92

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVSX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVSXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.13

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.65

+0.05

Корреляция

Корреляция между FCVSX и FBGRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и FBGRX

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и FBGRX

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVSXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-58.64%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.89%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-43.08%

+18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-43.08%

+18.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-8.68%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-12.58%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

3.51%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) составляет 6.86%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVSXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.83%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

14.08%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

24.98%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

24.93%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

23.63%

-9.89%