PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVSX с CPXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVSX с CPXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX).

FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г.. CPXIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVSX и CPXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVSX и CPXIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		-1.38%8.44%10.39%6.38%-12.37%2.75%6.47%18.11%-4.65%10.88%

Доходность по периодам

С начала года, FCVSX показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у CPXIX с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции FCVSX превзошли акции CPXIX по среднегодовой доходности: 11.05% против 4.63% соответственно.

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%

CPXIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-0.13%
1 год
5.83%
3 года*
9.11%
5 лет*
2.48%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Convertible Securities Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.

Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOFCVSX с VOOG
Часто сравнивают с CPXIX:
CPXIX с PFINXCPXIX с PISHXCPXIX с FPEIXCPXIX с PFFACPXIX с PFFCPXIX с PIMIXCPXIX с LPXZX

Сравнение комиссий FCVSX и CPXIX

FCVSX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CPXIX в 0.84%.

CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

FCVSX vs. CPXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CPXIX
Ранг доходности на риск CPXIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVSX c CPXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVSXCPXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.90

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.36

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.71

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

6.83

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVSX vs. CPXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVSX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа CPXIX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVSX и CPXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVSXCPXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.90

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.76

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.14

-0.44

Корреляция

Корреляция между FCVSX и CPXIX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVSX и CPXIX

Дивидендная доходность FCVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности CPXIX в 5.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%
CPXIX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc.		5.26%5.54%5.52%5.76%5.40%4.89%5.17%5.30%5.88%5.01%5.75%5.91%

Просадки

Сравнение просадок FCVSX и CPXIX

Максимальная просадка FCVSX за все время составила -58.76%, что больше максимальной просадки CPXIX в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVSX и CPXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVSXCPXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.76%

-25.56%

-33.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-3.26%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.18%

-20.00%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.08%

-25.56%

+0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-3.00%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-2.72%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.82%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVSX и CPXIX

Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fund, Inc. (CPXIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что FCVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVSXCPXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

1.21%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

1.76%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

3.15%

+15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

4.67%

+9.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

6.14%

+7.60%