PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVAX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVAX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

FCVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVAX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVAX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A		1.88%7.75%7.72%17.47%-13.29%37.77%10.82%20.47%-15.50%11.99%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCVAX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции FCVAX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.33% против 15.67% соответственно.

FCVAX

1 день
2.84%
1 месяц
-6.72%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.38%
1 год
16.28%
3 года*
10.89%
5 лет*
6.05%
10 лет*
9.33%

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FCVAX:
FCVAX с VSIAXFCVAX с FCAGXFCVAX с SPYFCVAX с BRSIXFCVAX с FSPSXFCVAX с FNILXFCVAX с FSKAX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий FCVAX и VSCAX

FCVAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSCAX в 1.12%.

FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FCVAX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVAX
Ранг доходности на риск FCVAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVAX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVAX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVAX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVAXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.46

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.99

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.03

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

7.77

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVAX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVAX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVAX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVAXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.46

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.59

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.52

-0.09

Корреляция

Корреляция между FCVAX и VSCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVAX и VSCAX

Дивидендная доходность FCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что больше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A		10.11%10.30%4.77%5.19%6.11%7.94%0.30%3.32%37.11%3.43%7.01%11.07%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок FCVAX и VSCAX

Максимальная просадка FCVAX за все время составила -57.86%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVAX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVAXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.86%

-57.77%

-0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.47%

-16.56%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-25.29%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.71%

-57.77%

+13.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-8.74%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-8.94%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.32%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVAX и VSCAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) составляет 6.40%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FCVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVAXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

8.82%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

16.86%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

25.88%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

23.16%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

26.72%

-4.46%