Сравнение FCVAX с VSIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).
FCVAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVAX и VSIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVAX и VSIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVAX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A | 2.24% | 7.75% | 7.72% | 17.47% | -13.29% | 37.77% | 10.82% | 20.47% | -15.50% | 11.99% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.57% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVAX показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции FCVAX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.13% соответственно.
FCVAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 9.37%
VSIAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 17.27%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVAX и VSIAX
FCVAX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.
Доходность на риск
FCVAX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск
FCVAX
VSIAX
Сравнение FCVAX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVAX | VSIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.93 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | 5.63 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.56 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FCVAX и VSIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVAX и VSIAX
Дивидендная доходность FCVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности VSIAX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVAX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A | 10.07% | 10.30% | 4.77% | 5.19% | 6.11% | 7.94% | 0.30% | 3.32% | 37.11% | 3.43% | 7.01% | 11.07% |
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.89% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FCVAX и VSIAX
Максимальная просадка FCVAX за все время составила -57.86%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVAX и VSIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.86% | -45.39% | -12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -8.87% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -24.09% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.71% | -45.39% | +0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -5.72% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -5.54% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.46% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVAX и VSIAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class A (FCVAX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FCVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVAX | VSIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.42% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 11.25% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.95% | 20.69% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 19.85% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 22.45% | -0.19% |