PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с TMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с TMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and TMFX (Motley Fool Next Index ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FCUS is actively managed, while TMFX is passively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 37.64%/yr vs 13.61%/yr for TMFX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for TMFX.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и TMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у TMFX с доходностью 4.09%.

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMFX

1 день
-0.92%
1 месяц
5.95%
С начала года
4.09%
6 месяцев
4.52%
1 год
12.73%
3 года*
13.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и TMFX

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		4.09%10.41%16.04%17.95%

Correlation

The correlation between FCUS and TMFX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.71

The correlation between FCUS and TMFX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCUS и TMFX

Секторы
FCUS
TMFX

Технологии

40.7%
28.8%

Энергетика

18.2%
0.0%

Промышленность

15.3%
14.1%

Сырьевые материалы

10.1%
1.6%

Здравоохранение

6.2%
17.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.7%

Потребительский циклический сектор

2.9%
16.9%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.6%

Финансовые услуги

-

10.5%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FCUS
40.7%
TMFX
28.8%

Энергетика

FCUS
18.2%
TMFX
0.0%

Промышленность

FCUS
15.3%
TMFX
14.1%

Сырьевые материалы

FCUS
10.1%
TMFX
1.6%

Здравоохранение

FCUS
6.2%
TMFX
17.6%

Потребительский защитный сектор

FCUS
4.4%
TMFX
2.7%

Потребительский циклический сектор

FCUS
2.9%
TMFX
16.9%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
TMFX
5.6%

Финансовые услуги

FCUS

-

TMFX
10.5%

Недвижимость

FCUS

-

TMFX
2.1%

Коммунальные услуги

FCUS

-

TMFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Motley Fool Next Index ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK
Часто сравнивают с TMFX:
TMFX с TMFCTMFX с QQQTMFX с JSMLTMFX с VOOTMFX с BRK-BTMFX с VBTMFX с VGT

Доходность на риск

FCUS vs. TMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TMFX
Ранг доходности на риск TMFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c TMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Motley Fool Next Index ETF (TMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
0.76

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.18

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

0.92

+4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

2.93

+16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. TMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа TMFX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и TMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

0.76

+2.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.12

+1.01

Просадки

Сравнение просадок FCUS и TMFX

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что больше максимальной просадки TMFX в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и TMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-34.30%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-13.95%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-24.05%

-15.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.78%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-14.38%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.35%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и TMFX

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Motley Fool Next Index ETF (TMFX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

4.11%

+6.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

12.33%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

16.86%

+17.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

23.39%

+6.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

23.39%

+6.59%

Сравнение комиссий FCUS и TMFX

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TMFX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и TMFX

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TMFX в 0.05%

ПозицияTTM2025202420232022
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%0.00%
TMFX
Motley Fool Next Index ETF		0.05%0.05%0.06%0.16%0.22%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and TMFX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to TMFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs TMFX's -34.30%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 13.61% for TMFX. On fees, TMFX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TMFX has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TMFX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.05% for TMFX.

They also come from different issuers: Pinnacle and Motley Fool. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.50% for TMFX.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и TMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор