PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с TEKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FCUS returned 96.08% vs 159.99% for TEKX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 80.10%.

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEKX

1 день
-0.59%
1 месяц
35.07%
С начала года
80.10%
6 месяцев
66.58%
1 год
159.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и TEKX

2026 (YTD)20252024
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%18.39%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		80.10%40.92%14.80%

Correlation

The correlation between FCUS and TEKX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.73

The correlation between FCUS and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCUS и TEKX

Секторы
FCUS
TEKX

Технологии

40.7%
46.4%

Энергетика

18.2%
1.8%

Промышленность

15.3%
17.2%

Сырьевые материалы

10.1%
3.3%

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.2%
1.7%

Финансовые услуги

-

26.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

FCUS
40.7%
TEKX
46.4%

Энергетика

FCUS
18.2%
TEKX
1.8%

Промышленность

FCUS
15.3%
TEKX
17.2%

Сырьевые материалы

FCUS
10.1%
TEKX
3.3%

Здравоохранение

FCUS
6.2%
TEKX

-

Потребительский защитный сектор

FCUS
4.4%
TEKX
1.3%

Потребительский циклический сектор

FCUS
2.9%
TEKX
1.5%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
TEKX
1.7%

Финансовые услуги

FCUS

-

TEKX
26.9%

Недвижимость

FCUS

-

TEKX

-

Коммунальные услуги

FCUS

-

TEKX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM

Доходность на риск

FCUS vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
4.30

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
4.54

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.57

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

8.98

-3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

29.66

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.85, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

4.30

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.94

-0.81

Просадки

Сравнение просадок FCUS и TEKX

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-45.57%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-17.92%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-10.30%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

5.42%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и TEKX

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеют волатильность 10.14% и 10.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

10.60%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

29.62%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

37.51%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

44.50%

-14.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

44.50%

-14.52%

Сравнение комиссий FCUS и TEKX

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и TEKX

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности TEKX в 0.20%

ПозицияTTM20252024
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and TEKX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.60%) compared to FCUS (10.14%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 159.99% vs 96.08% for FCUS. On fees, TEKX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FCUS has been the lower-risk option at 10.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 159.99% return vs 96.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEKX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: Pinnacle and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор