PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с QQQJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с QQQJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and QQQJ (Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FCUS is actively managed, while QQQJ is passively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 34.86%/yr vs 21.29%/yr for QQQJ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for QQQJ.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и QQQJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 43.18%, что значительно выше, чем у QQQJ с доходностью 20.04%.

FCUS

1 день
-3.77%
1 месяц
1.78%
С начала года
43.18%
6 месяцев
40.26%
1 год
87.27%
3 года*
34.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQJ

1 день
-1.14%
1 месяц
2.22%
С начала года
20.04%
6 месяцев
17.68%
1 год
41.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
6.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и QQQJ

2026 (YTD)2025202420232022
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		43.18%13.69%30.59%21.13%0.87%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		20.04%20.44%15.36%13.68%-0.42%

Correlation

The correlation between FCUS and QQQJ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2022 г.

0.75

The correlation between FCUS and QQQJ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCUS и QQQJ

Секторы
FCUS
QQQJ

Технологии

53.3%
40.4%

Энергетика

17.1%
1.0%

Сырьевые материалы

11.1%
2.6%

Промышленность

9.2%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.1%
11.3%

Здравоохранение

2.6%
18.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
7.8%

Финансовые услуги

-

2.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

FCUS
53.3%
QQQJ
40.4%

Энергетика

FCUS
17.1%
QQQJ
1.0%

Сырьевые материалы

FCUS
11.1%
QQQJ
2.6%

Промышленность

FCUS
9.2%
QQQJ
11.1%

Потребительский защитный сектор

FCUS
3.7%
QQQJ
2.6%

Потребительский циклический сектор

FCUS
3.1%
QQQJ
11.3%

Здравоохранение

FCUS
2.6%
QQQJ
18.7%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
QQQJ
7.8%

Финансовые услуги

FCUS

-

QQQJ
2.0%

Недвижимость

FCUS

-

QQQJ

-

Коммунальные услуги

FCUS

-

QQQJ
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK
Часто сравнивают с QQQJ:
QQQJ с QQQMQQQJ с QQQQQQJ с VOTQQQJ с VOOQQQJ с QLDQQQJ с PSCTQQQJ с SPY

Доходность на риск

FCUS vs. QQQJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QQQJ
Ранг доходности на риск QQQJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQJ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQJ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQJ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQJ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQJ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c QQQJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCUSQQQJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.22

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.97

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

3.56

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

14.75

+2.37

FCUS vs. QQQJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQJ равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и QQQJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCUS и QQQJ

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, примерно равная максимальной просадке QQQJ в -39.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и QQQJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSQQQJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-39.57%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-11.84%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-22.46%

-17.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-3.24%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.51%

-15.62%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.85%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и QQQJ

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 12.35% по сравнению с Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSQQQJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.35%

7.18%

+5.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

15.70%

+11.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.63%

19.00%

+16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

22.18%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.33%

22.11%

+8.22%

Сравнение комиссий FCUS и QQQJ

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QQQJ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и QQQJ

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности QQQJ в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		3.02%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQJ
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF		0.55%0.85%0.77%0.67%0.76%0.91%0.09%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and QQQJ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (12.35%) compared to QQQJ (7.18%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs QQQJ's -39.57%.

On 3-year performance, FCUS leads with 34.86% vs 21.29% for QQQJ. On fees, QQQJ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQJ has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 34.86% return vs 21.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQJ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.55% for QQQJ.

They also come from different issuers: Pinnacle and Invesco. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.15% for QQQJ.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и QQQJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор