PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCUS с KOMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCUS с KOMP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCUS (Pinnacle Focused Opportunities ETF) and KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. FCUS is actively managed, while KOMP is passively managed. Over the past 3 years, FCUS returned 37.64%/yr vs 21.79%/yr for KOMP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCUS charges 0.79%/yr vs 0.20%/yr for KOMP.

Доходность

Сравнение доходности FCUS и KOMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCUS показывает доходность 50.06%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью 23.59%.

FCUS

1 день
0.90%
1 месяц
10.76%
С начала года
50.06%
6 месяцев
52.19%
1 год
96.08%
3 года*
37.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

KOMP

1 день
-2.06%
1 месяц
11.27%
С начала года
23.59%
6 месяцев
21.48%
1 год
46.75%
3 года*
21.79%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCUS и KOMP

2026 (YTD)202520242023
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		50.06%13.69%30.59%21.13%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		23.59%19.74%10.05%20.09%

Correlation

The correlation between FCUS and KOMP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2023 г.

0.76

The correlation between FCUS and KOMP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCUS и KOMP

Секторы
FCUS
KOMP

Технологии

40.7%
33.0%

Энергетика

18.2%
2.8%

Промышленность

15.3%
28.2%

Сырьевые материалы

10.1%
2.9%

Здравоохранение

6.2%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
0.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
4.7%

Коммуникационные услуги

2.2%
5.6%

Финансовые услуги

-

5.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

FCUS
40.7%
KOMP
33.0%

Энергетика

FCUS
18.2%
KOMP
2.8%

Промышленность

FCUS
15.3%
KOMP
28.2%

Сырьевые материалы

FCUS
10.1%
KOMP
2.9%

Здравоохранение

FCUS
6.2%
KOMP
11.6%

Потребительский защитный сектор

FCUS
4.4%
KOMP
0.2%

Потребительский циклический сектор

FCUS
2.9%
KOMP
4.7%

Коммуникационные услуги

FCUS
2.2%
KOMP
5.6%

Финансовые услуги

FCUS

-

KOMP
5.8%

Недвижимость

FCUS

-

KOMP

-

Коммунальные услуги

FCUS

-

KOMP
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinnacle Focused Opportunities ETF

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Часто сравнивают с FCUS:
FCUS с SAMTFCUS с FFTYFCUS с SPMOFCUS с SPYFCUS с JEPIFCUS с ARKWFCUS с IJK
Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT

Доходность на риск

FCUS vs. KOMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCUS
Ранг доходности на риск FCUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCUS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUS c KOMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCUSKOMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.03

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.67

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

3.03

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.54

9.86

+9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUS vs. KOMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUS на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа KOMP равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUS и KOMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCUSKOMPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.03

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.52

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FCUS и KOMP

Максимальная просадка FCUS за все время составила -39.89%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUS и KOMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCUSKOMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.89%

-50.06%

+10.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-15.50%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.89%

-24.93%

-14.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.06%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-21.69%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

4.75%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUS и KOMP

Pinnacle Focused Opportunities ETF (FCUS) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 7.43%. Это указывает на то, что FCUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCUSKOMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.14%

7.43%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

17.95%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

23.15%

+10.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

24.78%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.98%

27.02%

+2.96%

Сравнение комиссий FCUS и KOMP

FCUS берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUS и KOMP

Дивидендная доходность FCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности KOMP в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCUS
Pinnacle Focused Opportunities ETF		2.89%4.33%11.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.43%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FCUS and KOMP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCUS has higher volatility (10.14%) compared to KOMP (7.43%). In terms of maximum drawdown, FCUS dropped -39.89% vs KOMP's -50.06%.

On 3-year performance, FCUS leads with 37.64% vs 21.79% for KOMP. On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KOMP has been the lower-risk option at 7.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCUS has performed better with a 37.64% return vs 21.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.79% for FCUS.

FCUS has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 1.43% for KOMP.

They also come from different issuers: Pinnacle and State Street. Their fees differ too: 0.79% for FCUS and 0.20% for KOMP.

FCUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCUS и KOMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор