Сравнение FCUEX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

FCUEX управляется Fiera Capital. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности FCUEX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCUEX и PAGRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FCUEX Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund	-5.23%	7.63%	10.98%	21.73%	-15.78%	32.94%	23.14%	9.69%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	-0.08%	36.92%	44.52%	38.73%	-26.06%	24.84%	37.65%	21.75%

Доходность по периодам

С начала года, FCUEX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%.

FCUEX

1 день: 2.13%

1 месяц: -6.84%

С начала года: -5.23%

6 месяцев: -6.29%

1 год: 3.58%

3 года*: 9.08%

5 лет*: 7.81%

10 лет*: —

PAGRX

1 день: 0.21%

1 месяц: -4.32%

С начала года: -0.08%

6 месяцев: 3.76%

1 год: 42.37%

3 года*: 35.75%

5 лет*: 17.57%

10 лет*: 19.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Название символа

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с FCUEX:

FCUEX с VTSAX FCUEX с FCGEX FCUEX с APSGX FCUEX с FCIRX FCUEX с DHAMX FCUEX с FEQHX FCUEX с FLCPX

Часто сравнивают с PAGRX:

PAGRX с VFINX PAGRX с SCHG PAGRX с EKBAX PAGRX с VUG PAGRX с SPY PAGRX с VOO PAGRX с MGK

Сравнение комиссий FCUEX и PAGRX

FCUEX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

FCUEX

Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund

Доходность на риск

FCUEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCUEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCUEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FCUEX	PAGRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.25	1.73	-1.48
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.48	2.47	-1.99
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.37	-0.30
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.23	3.25	-3.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.76	16.34	-15.58
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCUEX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCUEX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCUEX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FCUEX	PAGRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.25	1.73	-1.48
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.50	0.72	-0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.78	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.61	0.53	+0.09

Корреляция

Корреляция между FCUEX и PAGRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUEX и PAGRX

Дивидендная доходность FCUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FCUEX Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund	0.99%	0.94%	1.34%	0.29%	3.47%	0.86%	1.20%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	0.03%	0.03%	5.62%	2.72%	7.79%	6.82%	15.08%	17.51%	12.33%	8.70%	16.94%	6.31%

Просадки

Сравнение просадок FCUEX и PAGRX

Максимальная просадка FCUEX за все время составила -33.02%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCUEX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FCUEX	PAGRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.02%	-55.87%	+22.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.33%	-9.14%	-2.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.24%	-36.52%	+11.28%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.81%	-5.57%	-3.24%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.42%	-10.09%	+4.67%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.47%	2.75%	+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FCUEX и PAGRX

Текущая волатильность для Fiera Capital U.S. Equity Long-Term Quality Fund (FCUEX) составляет 4.79%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что FCUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FCUEX	PAGRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.79%	6.73%	-1.94%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.03%	13.90%	-5.87%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.00%	25.69%	-10.69%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.62%	24.52%	-8.90%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.55%	24.49%	-4.94%

Сравнение FCUEX с PAGRX

Доходность

Сравнение доходности FCUEX и PAGRX

Сравнение доходности по годам FCUEX и PAGRX

Доходность по периодам

FCUEX

PAGRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FCUEX и PAGRX

Доходность на риск

FCUEX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

FCUEX

PAGRX

Сравнение FCUEX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FCUEX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCUEX и PAGRX

Просадки

Сравнение просадок FCUEX и PAGRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FCUEX и PAGRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)