PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FCTR tracks the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 4.45%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 16.05%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

FCTR

1 день
0.77%
1 месяц
9.06%
С начала года
16.05%
6 месяцев
15.92%
1 год
24.13%
3 года*
18.40%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		16.05%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%6.10%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Correlation

The correlation between FCTR and VEGN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.84

The correlation between FCTR and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTR и VEGN

Секторы
FCTR
VEGN

Технологии

19.3%
56.2%

Финансовые услуги

18.7%
15.8%

Здравоохранение

9.4%
5.6%

Промышленность

9.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

8.1%
0.0%

Недвижимость

7.8%
3.7%

Энергетика

6.5%

-

Сырьевые материалы

4.6%
0.1%

Коммунальные услуги

4.3%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.7%

Технологии

FCTR
19.3%
VEGN
56.2%

Финансовые услуги

FCTR
18.7%
VEGN
15.8%

Здравоохранение

FCTR
9.4%
VEGN
5.6%

Промышленность

FCTR
9.4%
VEGN
5.7%

Потребительский циклический сектор

FCTR
8.5%
VEGN
2.1%

Потребительский защитный сектор

FCTR
8.1%
VEGN
0.0%

Недвижимость

FCTR
7.8%
VEGN
3.7%

Энергетика

FCTR
6.5%
VEGN

-

Сырьевые материалы

FCTR
4.6%
VEGN
0.1%

Коммунальные услуги

FCTR
4.3%
VEGN
0.1%

Коммуникационные услуги

FCTR
3.5%
VEGN
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с JPUSFCTR с BDGSFCTR с QQQFCTR с VFMFFCTR с VOOFCTR с DYNF
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

FCTR vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTRVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
3.01

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.96

-2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.51

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

4.14

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

16.87

-8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTR vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTRVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.01

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.82

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.86

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FCTR и VEGN

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-34.14%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.85%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-20.91%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-33.40%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.39%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-7.58%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.90%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и VEGN

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с US Vegan Climate ETF (VEGN) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

6.16%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

13.42%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

16.28%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

20.26%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

22.76%

-0.82%

Сравнение комиссий FCTR и VEGN

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и VEGN

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.35%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and VEGN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (6.83%) compared to VEGN (6.16%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 4.45% for FCTR. On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, VEGN has been the lower-risk option at 6.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 4.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

VEGN has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.35% for FCTR.

FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: First Trust and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор