PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с MEME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FCTR is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 15.16%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 79.03%.

FCTR

1 день
-0.76%
1 месяц
8.63%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.25%
1 год
23.34%
3 года*
18.16%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

MEME

1 день
-5.29%
1 месяц
25.28%
С начала года
79.03%
6 месяцев
68.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и MEME

2026 (YTD)2025
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		15.16%-0.97%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		79.03%-36.83%

Correlation

The correlation between FCTR and MEME is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.66

Сравнение распределения секторов FCTR и MEME

Секторы
FCTR
MEME

Технологии

19.3%
58.8%

Финансовые услуги

18.7%
5.7%

Здравоохранение

9.4%
5.4%

Промышленность

9.4%
29.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Недвижимость

7.8%

-

Энергетика

6.5%
4.8%

Сырьевые материалы

4.6%
4.6%

Коммунальные услуги

4.3%
10.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
5.5%

Технологии

FCTR
19.3%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

FCTR
18.7%
MEME
5.7%

Здравоохранение

FCTR
9.4%
MEME
5.4%

Промышленность

FCTR
9.4%
MEME
29.9%

Потребительский циклический сектор

FCTR
8.5%
MEME

-

Потребительский защитный сектор

FCTR
8.1%
MEME

-

Недвижимость

FCTR
7.8%
MEME

-

Энергетика

FCTR
6.5%
MEME
4.8%

Сырьевые материалы

FCTR
4.6%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

FCTR
4.3%
MEME
10.7%

Коммуникационные услуги

FCTR
3.5%
MEME
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с BDGSFCTR с JPUSFCTR с QQQFCTR с VOOFCTR с VFMFFCTR с DYNF
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

FCTR vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTRMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTR vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTRMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.28

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FCTR и MEME

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-48.78%

+11.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-5.93%

+5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-29.90%

+19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

74.19%

-56.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

74.19%

-54.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

74.19%

-52.25%

Сравнение комиссий FCTR и MEME

FCTR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и MEME

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.35%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and MEME have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FCTR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FCTR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

FCTR has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор