Сравнение FCTR с MEME
FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FCTR is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.69%/yr for MEME.
Доходность
Сравнение доходности FCTR и MEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 49.84%.
FCTR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 12.71%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
MEME
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -14.61%
- С начала года
- 49.84%
- 6 месяцев
- 38.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCTR и MEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 12.71% | 0.70% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 49.84% | -38.00% |
Correlation
The correlation between FCTR and MEME is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение распределения секторов FCTR и MEME
Секторы
FCTR
MEME
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
FCTR
MEME
Промышленность
FCTR
MEME
Финансовые услуги
FCTR
MEME
Потребительский циклический сектор
FCTR
MEME
-
Здравоохранение
FCTR
MEME
Сырьевые материалы
FCTR
MEME
Энергетика
FCTR
MEME
Потребительский защитный сектор
FCTR
MEME
-
Коммуникационные услуги
FCTR
MEME
Коммунальные услуги
FCTR
MEME
Недвижимость
FCTR
MEME
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCTR vs. MEME — Ранг доходности на риск
FCTR
MEME
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FCTR c MEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCTR | MEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCTR и MEME
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и MEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCTR | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -48.78% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -21.27% | +18.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -28.59% | +18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и MEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCTR | MEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.30% | 75.53% | -57.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.79% | 75.53% | -55.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 75.53% | -53.57% |
Сравнение комиссий FCTR и MEME
FCTR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и MEME
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.36% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% |
MEME Roundhill Meme Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCTR and MEME have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FCTR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FCTR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.
FCTR has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for MEME.
They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.69% for MEME.
Подберите оптимальное распределение для FCTR и MEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор