Сравнение FCTKX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FCTKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTKX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTKX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | -0.48% | 24.06% | 14.41% | 20.84% | -18.09% | 16.86% | 18.53% | 25.67% | -8.66% | 9.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTKX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FCTKX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 8.79%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTKX и VOO
FCTKX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FCTKX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FCTKX
VOO
Сравнение FCTKX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTKX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.53 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.55 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 7.31 | +1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FCTKX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTKX и VOO
Дивидендная доходность FCTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTKX Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 | 4.08% | 4.06% | 2.31% | 2.19% | 11.70% | 11.47% | 4.40% | 6.53% | 7.08% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FCTKX и VOO
Максимальная просадка FCTKX за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTKX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -33.99% | +3.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -11.98% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -24.52% | -2.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -5.55% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -3.72% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.55% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTKX и VOO
Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6 (FCTKX) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCTKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTKX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 5.34% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 9.47% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 18.11% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.93% | 16.82% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 17.99% | -2.09% |